国家自然科学基金(11361036) 作品数:6 被引量:2 H指数:1 相关作者: 闫在在 马宏宇 张婷婷 贾俊梅 王智光 更多>> 相关机构: 内蒙古工业大学 内蒙古医科大学附属医院 更多>> 发文基金: 国家自然科学基金 内蒙古自治区自然科学基金 国家教育部博士点基金 更多>> 相关领域: 理学 更多>>
高频数据HMCMC方法在Black-Scholes模型中的应用 2021年 通过期权定价Black-Scholes模型,采用贝叶斯方法对模型中未知参数给出后验分布,通过高频数据扩充(HFA)的Mone Carlo(MC)方法(HMCMC)给出Black-Scholes模型参数波动率的数值结果,并和矩估计的方法做了比较,数值结果表明,所提出的方法具有较好的应用价值. 赖俊峰 闫在在关键词:BLACK-SCHOLES模型 R软件 广义逐步混合截尾下Fréchet分布的参数估计 被引量:1 2018年 Fréchet分布为极值Ⅱ型分布,也称逆威布尔分布(IW),在金融、保险、水文等领域被广泛应用.广义逐步混合截尾作为一个新的寿命试验方案,其优点在于进行寿命试验时,在规定的结束时间内能够获得一定数量的失效样本,既能保证试验效率,也可以较好提高参数估计的精度.将在此截尾方案下对Fréchet分布进行参数估计,采用EM算法方便地实现计算,并针对算法进行数值模拟以及对实际数据进行拟合分析,展示提出方法的优势. 郝晓彤 闫在在关键词:EM算法 条件配置抽样的抽样设计 被引量:1 2018年 文章提出一种新的称之为条件配置抽样的抽样设计:通过不断产生配置样本,直到其样本量实现了预定容量n时样本才被接受。一方面围绕建立该设计基本理论展开探讨研究,给出了条件配置抽样一阶、二阶包含概率的形式表达式;另一方面在经典的线性超总体模型下,从数值上说明与条件Possion抽样比较,条件配置抽样在精度和实施上的优良性。 闫在在 常帅 郝晓彤 汤荣n=2时一种严格πps抽样设计 2016年 受Deshpande and Prabhu Ajgaonkar(1982)设计的思想启发,本文给出了一种新的n=2时的严格πps抽样设计.当辅助变量值满足Xi/X<1/2时,提出的新设计既容易实施,又容易计算一阶和二阶包含概率.同时,可以得到Horvitz-Thompson估计量的一个非负的方差估计.通过数值比较提出设计和经典πps抽样设计,说明提出方法具有潜在应用价值. 马宏宇 闫在在基于Brewer设计的不放回不等概率抽样方法 2018年 文章通过将总体随机划分成n/2或(n+1)/2个组,在每组中按Brewer(1963)方法实施大小为2的严格按单元大小成比例不等概率抽样(πPS抽样),构造出总体总值的估计量,建立了相应的理论。通过数值比较发现给出的方法显著地改进了精度。 王智光 闫在在 张婷婷关键词:辅助信息 离散Weibull-Pareto分布 2019年 通过对连续的Weibull-Pareto分布进行离散,得到了三参数离散Weibull-Pareto分布.离散Weibull-Pareto分布的失效率函数具有单调和浴盆形状.得到了离散Weibull-Pareto分布参数的极大似然估计和最小二乘估计.通过真实算例说明离散Weibull-Pareto分布在实际应用中的有效性. 马海婧 贾俊梅 闫在在关键词:失效率函数 极大似然估计 最小二乘估计