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安徽工业大学商学院安徽创新驱动与产业转型升级发展研究中心

作品数：1 被引量：2H指数：1
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合作机构

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇碳排放交易
  • 1篇碳排放交易市...
  • 1篇欧盟
  • 1篇排放交易
  • 1篇减排
  • 1篇减排量
  • 1篇交易
  • 1篇交易市场
  • 1篇MARKOV...

机构

  • 1篇安徽工业大学
  • 1篇暨南大学

作者

  • 1篇胡根华
  • 1篇吴恒煜

传媒

  • 1篇软科学

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于三状态Markov模型的欧盟碳排放交易市场的状态转换结构研究被引量：2
2017年
采用EUA现货与期货价格、CER期货价格日数据,结合AR-GARCH与Markov机制转换模型,研究碳排放市场的波动聚集与结构转换特征。结果发现:(1)市场存在尖峰厚尾与波动聚集,且存在较大的尾部风险;(2)市场呈现明显的状态转换结构特征,其中EUA现货与期货市场的结构变化较大且在较长时期内处于下跌状态;(3)市场在上涨、盘整和下跌状态下的期望持续期均大约为5天。此外,从盘整状态和下跌状态到上涨状态的转换概率比较小,市场将会在较长时间内处于某一状态下。
胡根华吴恒煜
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