华东师范大学金融与统计学院统计与精算学系
- 作品数：371 被引量：1,567H指数：20
- 相关作者：尤进红梁小筠汪振鹏何声武潘长缘更多>>
- 相关机构：复旦大学管理学院解放军信息工程大学电子技术学院复旦大学管理学院统计学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理医药卫生文化科学更多>>
- 位置参数变点的非参数检验及其渐近性质被引量：8
- 2002年
- 本文基于Ｕ－统计量,对于位置参数模型,讨论了位置参数变点的检验问题,给出了检验统计量并研究它的分市的极限性质,证明了检验统计量的极限分布是ｓｕｐ|Ｂ(ｔ)|,其中{Ｂ(ｔ),０＜ｔ＜１}是一个Ｂｒｏｗｎ桥．将此结果应用到了双参数指数分布和Ｗｅｉｂｕｌｌ分布尺度参数变点的检验问题中．
- 王黎明王静龙
- 关键词：变点U-统计量非参数检验渐近性质
- 关于Submil（3）的一个结论及其半收敛性
- 1995年
- 证明了Ｌ１－有界的独立随机变量序列Ｓｕｂｍｉｌ（１）与Ｓｕｂｍｉｌ（３）的等价性；存在子列其正部为一致可积的Ｓｕｂｍｉｌ（３）的半收敛性，并举反例说明了Ｌ１－有界的Ｓｕｂ－ｍｉｌ（１）不具有此性质．
- 董文龙汪振鹏
- 关键词：半收敛性
- 系统风险Beta系数的非参数估计被引量：2
- 2000年
- 关于系统风险（Ｂｅｔａ系数）对时间的非平稳性己得到广泛的认可，但对Ｂｅｔａ系数的估计方法大都是在平稳的（或局部平稳）前提下，或者事先给定Ｂｅｔａ系数一个主观参数模型下进行的．本文假定证券价格或收益是一个连续时间的随机过程（时齐Ｉｔｏ过程），给出了过程的均值函数和协方差函数的同时非参数估计．把此结果应用到Ｂｅｔａ系数上，得到了Ｂｅｔａ系数的非参数估计．
- 顾娟茆诗松
- 关键词：市场投资组合BETA系数非参数估计
- 多级无赔款优待系统的定价被引量：8
- 2005年
- 被保险人若在一些年连续无索赔时,保险公司在收取下一年保费可以实行无赔款优待政策.这有利于鼓励被保险人防范风险,且对于保险公司来说可以避免小额索赔而节省费用.本文探讨了被保险人在若干年无索赔情况下,下一年实行不同优待值的多级无赔款优待系统,提出了被保险人及保险人的最优决策.一方面,保险人固定每年的保费π及累计每年优待数额(折扣值)d1,d2,d3,…,d(k-1), d,求出被保险人的最优门槛值.另一方面,本文又考虑了当保险人在前面的基础上,已经获知被保险人的最优策略时,反过来决定优待数额d1,d2,d3,…,d(k-1),d,使得保险人的现金流达到最大.
- 温利民韩天雄
- 关键词：门槛值无赔款优待系统
- 纵向数据线性回归模型中最小二乘估计效率的比较被引量：1
- 2005年
- 在做回归分析时,正确地解释协方差阵是相当困难的。文[4]针对线性回归模型,在误差为序列相关结构和正确的协方差阵为单位阵时,讨论了协方差阵错误确定后的广义最小二乘估计(IncorrectGeneralizedLeastSquareEstimator,简称IGLSE)的相对效率问题。本文采用随机模拟的方法,比较五种纵向数据中常见协方差阵结构的IGLSE的相对效率,从中寻找较为稳健的协方差阵结构。模拟比较显示,采用等相关结构是一种较好选择。等相关结构的IGLSE相对效率比较大,同时它的计算较为简单。所以在处理实际问题时,若无法正确地解释协方差阵,本文建议采用等相关结构。
- 秦国友
- 关键词：纵向数据相对效率
- 成数再保险和超额赔款再保险策略被引量：5
- 2006年
- 针对比例再保险和非比例再保险,在分出公司最小盈余或利润目标确定和已知赔款额分布的情况下,把保持财务稳定性作为确定自留额的目标,根据V aR原理提出具有最优自留额的成数再保险与超额赔款再保险的策略.
- 唐国强杨端翠
- 关键词：再保险自留额VAR
- 肥胖教职工患心血管病情况的调查和分析
- 2000年
- 徐进李桂枝
- 关键词：肥胖教职工心血管病
- 变系数模型小波估计的渐近性被引量：2
- 2007年
- 变系数模型是线性模型的有用推广,它允许回归系数是某个变量的函数,近年来在统计分析中得到广泛的应用.文中研究回归变量都是随机时的变系数模型,提出运用小波的方法估计变系数模型中的函数系数,并在较弱的条件下得到了变系数模型小波估计的渐近正态性.
- 卢一强张日权
- 关键词：变系数模型小波渐近正态性
- RBNS的线性预测模型被引量：1
- 2011年
- 传统的准备金方法都是基于聚合数据的,聚合数据是个体数据的汇总,它们丢失了许多有用信息,影响了准备金预测的准确性.本文提出了一个基于个体数据的线性预测模型,该模型不需要对数据的矩的具体形式进行假设,更不需要对数据的分布进行假设,而只需假设个体索赔数据的前两阶矩存在,具有适用范围广,简单易操作等特点.在文章的最后,通过随机模拟把提出的方法与著名的链梯法进行了对比,模拟结果显示,本文提出的方法是行之有效的.
- 俞雪梨吴贤毅
- 关键词：准备金链梯法
- 我国保险业并购发展及风险控制
- 2007年
- 近年来．在激烈的竞争中。通过保险公司之间持续不断的兼并与收购．国际保险市场不仅形成了伦敦、苏黎士、纽约等几大中心市场，而且涌现出一大批跻身世界500强的大型保险公司。并购已成为企业在全球经济一体化潮流中赢得竞争的重要举措，是寻求支配地位的手段之一，对今后的发展方向起到了重大而深远的影响。目前，中国保险业在其规模、成熟程度及竞争能力等方面还无法与世界各大保险集团相比。因此，通过分析国际保险业并购的现状、特点及动因，对研究我国保险业并购的发展趋势有着十分重要的意义。
- 屠筱倩王修文
- 关键词：中国保险业并购世界500强全球经济一体化国际保险市场
