北京大学金融智能研究中心
- 作品数：23 被引量：149H指数：7
- 相关作者：孟祥锋更多>>
- 相关机构：中国科学院大学经济与管理学院北京理工大学自动化学院华中科技大学公共管理学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部留学回国人员科研启动基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术政治法律更多>>
- 美国ZestFinance公司大数据征信实践被引量：31
- 2015年
- 美国金融科技公司Zest Finance利用大数据进行信用风险评估引起国内互联网金融和征信领域的关注。对Zest Finance的商业模式和大数据挖掘技术进行进一步解读,概述信用风险管理的发展历程和背景知识,深入分析Zest Finance的商业理念,详细介绍Zest Finance的技术路线;总结对刚刚起步的中国征信业的一些借鉴意义,希望能够对中国未来的大数据征信有一些启示。
- 刘新海丁伟
- 关键词：征信大数据信用评分数据挖掘
- 数字金融下的消费者信用评分现状与展望被引量：11
- 2020年
- 介绍目前国内信用评分的现状和存在的问题,认为国内信用评分的研发从征信机构到信贷部门都有很大的提升空间,并分析了消费信贷在数字金融场景下的特点及其对未来信用评分研发带来的挑战。对于面向新金融的信用评分的研发,建议从可替代数据源和信用模型等角度创新,要充分利用央行征信系统的数据,做好基础性指标体系搭建工作,同时也不能忽视个人隐私的挑战。进而对国内新兴征信机构百行征信开发信用评分提出建议,认为既要面向前沿应用,又要提高基础数据质量,相信央行征信系统的信用评分可以发挥更大的价值。
- 刘新海
- 关键词：信用评分征信信用报告数字金融
- 《欧洲全面征信信息共享对信贷市场发展作用实证研究》报告解读与分析被引量：1
- 2020年
- 欧洲政策研究中心下属欧洲信用研究院和爱丁堡大学商学院联合发布了《欧洲全面征信信息共享对信贷市场发展作用实证研究》报告,通过欧盟23个国家的征信机构数据采集情况对信贷市场发展的影响进行实证分析,论证了全面征信信息共享对促进信贷市场发展的积极作用。对该报告的研究背景、研究方法、研究结论等进行解读与分析,能为我国信贷市场运行过程中全面的征信信息采集与共享提供借鉴与参考。
- 张美娇杨渊刘新海
- 关键词：信贷市场发展
- 复杂担保网络中传染路径的风险评估被引量：1
- 2021年
- 中小企业贷款在促进技术创新、推动经济发展、改善民生和增加就业等方面有着重要的作用.为了满足商业银行的贷款评估标准,很多中小企业选择互相提供担保以获得授信,形成了结构复杂的担保网络.当借款方的贷款违约时,风险则沿着担保方向在网络中层层传播,由此造成的潜在系统性风险给国家的金融安全和监管带来了严峻的挑战.因此,迫切需要发展相应的方法从系统角度对复杂金融担保网络中的传染路径进行风险评估和预测.本文提出了一种基于深度学习的风险评估模型,该方法应用图神经网络和注意力机制直接从网络化的贷款行为数据中学习风险特征,无需依赖于金融领域专业知识的人工特征工程.实验结果表明,本文设计的方法在多数评价指标上均优于现有的7个对比的基准模型.在传染路径风险评估任务中,比基准方法在精确率和召回率的调和平均数(F1-score)方面平均提升了2%15%.在新路径风险评估任务中,比最好的基准方法平均提升了3.5%.结果表明了本文设计方法在传染路径风险评估中的有效性,可为监管部门和金融机构对担保网络进行系统性风险评估提供方法理论基础.
- 程大伟程大伟牛志彬张丽清
- 关键词：风险评估
- 个人征信友展需要市场化驱动被引量：1
- 2019年
- 个人征信是消费金融和数字经济的重要基础设施,作为市场经济的产物,征信系统对于经济健康发展和金融市场稳定运行的重要性不言而喻。中国的个人征信起步较晚,在本世纪初才开始筹建,但随着中国作为全球第二大经济体的崛起,国内消费金融日趋火爆、信贷市场日趋庞大,个人征信机构也逐渐受到越来越多的关注。
- 刘新海
- 关键词：消费金融个人征信信贷市场征信系统市场化经济健康发展
- 运用大数据开展P2P信用风险评估的Upstart被引量：7
- 2016年
- 在全球范围内,年轻消费者信贷市场具有很大的业务空间,但由于年轻消费者信用记录欠缺而发展缓慢。一些新兴P2P企业瞄准该市场,大胆尝试基于大数据的信用评估方法,其中美国的Upstart公司就是非常典型的一家。Upstart公司以其强大的智能数据管理和分析技术为基础,秉承风险投资理念,着眼于年轻消费者的未来潜力,这对刚刚起步的中国征信业和互联网金融具有一定的借鉴意义。
- 刘新海
- 关键词：信用风险风险评估大数据P2P年轻消费者
- 小微企业征信的美国模式被引量：3
- 2016年
- 小微企业融资难、融资贵是一个世界性难题,征信系统对小微企业的覆盖程度和服务水平会影响到小微企业融资状况。美国征信体系相对比较完善,其中小微企业金融数据平台(SBFE)模式的建立对小微企业征信体系运行的完整通畅起到了重要的作用。通过对美国小微企业金融数据平台的基本情况、特征和运行原理,数据应用与相关机构合作对外提供征信服务情况进行分析,结合我国小微企业信贷的现状,认为美国小微企业征信在信息共享机制、征信产业链的分工和技术实现等方面对国内还在不断完善的征信体系有很好的启示作用。
- 刘新海杜梦珍张雪楠
- 关键词：征信体系数据共享
- 美国个人征信互联网服务新趋势研究被引量：7
- 2015年
- 国外的个人征信业从零开始,逐步积累,是通过不断的技术创新和商业模式的创新而实现与时俱进的结果。以美国创新性互联网征信机构Credit Karma为例介绍基于传统征信的互联网征信商业新模式,对蓬勃待发的中国个人征信业应该有所启示。
- 刘新海
- 关键词：个人征信数据挖掘征信机构
- 基于征信大数据分析的担保圈风险管理被引量：3
- 2018年
- 企业之间互保联保的担保圈模式是我国特有的一种信贷增信形式,这种模式在增进企业信用、提高信贷效率的同时,也将企业风险与行业风险紧紧地绑在一起。一个企业资金链断裂,一群企业乃至一个行业都会受到牵连。从担保圈风险的概念入手,分析担保圈风险的特点和现状,提出利用大数据技术实现担保圈风险控制的模型构想。
- 刘新海宫建华
- 关键词：担保圈信用风险
- 从征信大数据一窥采矿业信贷结构被引量：2
- 2018年
- 我国是世界第三矿产大国,矿产资源种类丰富,采矿业在国民经济中具有重要的基础性地位,一些特殊的矿产更是关系国家安全和经济命脉。征信大数据作为高价值的信息资源,不仅可以用于消费金融和企业信贷的微观层面的信用风险管理,解决信贷交易的信息不对称,更由于其＂大样本、跨周期、全覆盖＂的特点,还可以用于宏观经济决策和产业经济分析。由于矿产的开发需要大量信贷资金的投入,因此通过征信大数据可以更好理解行业状况。
- 姚名睿刘新海李靖
- 关键词：采矿业信贷结构征信信用风险管理宏观经济决策
