刘寅
- 作品数：7 被引量：29H指数：3
- 供职机构：北京工商大学经济学院更多>>
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- 相关领域：经济管理更多>>
- 价格发现、市场微观结构和本地偏好的实证检验被引量：1
- 2010年
- 文章对基于信息份额的价格发现模型和永久短暂分解模型进行对比,来考察在市场微观结构中两模型对价格发现贡献定义的关系。文章使用2006年1月1日至2008年12月31日的A股和H股指数作为样本数据,通过IS测度方法进行实证分析,结果显示价格发现的贡献主要来自上海股票市场,其平均贡献比例超过80%,由此测度结果也从实证角度坚持了本国偏好假说的成立。
- 李宝仁刘寅
- 关键词：价格发现市场微观结构
- 实施紧密经贸活动下的人民币与港元互动分析被引量：1
- 2009年
- 从汇率入手,通过建立VAR模型,对实施紧密经贸安排前后两阶段的人民币与港元汇率进行Jo-hansen协整检验和G ranger因果检验,重点研究两者汇率的波动性和相关性呈现出的新特点。结果表明,加强内地和香港经贸合作之后,人民币汇率与港元汇率表现出长期的均衡关系,且存在时间上的相互引导。
- 祝金甫刘寅
- 关键词：经济危机协整检验GRANGER检验
- 投资者行为认同与本地偏好——基于概念、模型、经验的研究
- 投资者作为资本市场参与主体，其认知行为直接影响到自身的投资决策及由此产生的若干投资现象，而投资本地偏好现象就是其中之一，但现有文献较少的从投资者认知及行为这一角度对本地偏好现象进行理论解释。作者认为，从经济个体认知和行为...
- 刘寅
- 关键词：本地偏好
- 文献传递
- 动物忠诚、行为认同与本地偏好:范式调和与理论模型被引量：1
- 2012年
- 投资者作为资本市场参与主体,其认知与行为直接影响到自身的投资决策及由此产生的若干投资现象,而投资本地偏好现象就是其中之一。本文尝试从认知科学和复杂科学等视角给出投资者行为认同这一概念,从微观投资者角度结合新概念建立了一个均值一方差框架下的本地偏好理论模型,理论上证明了投资本地偏好现象同在投资者行为认知特性下个体对待资产的价格成本认知和风险认知有关,究其原因可追溯到人类个体特有的动物理性忠诚属性,由此也提供了国际金融及国际贸易中出现投资本地偏好现象的微观及中观基础。同时,以动物理性忠诚为基础从理论层面努力尝试否定并调和经济研究中长期存在的完全均衡与完全演化范式。
- 刘寅李宝仁
- 关键词：本地偏好
- 上海股票市场周末效应的实证分析被引量：4
- 2008年
- 周末效应是与有效市场假说(Efficient Market Hypothesis,EMH)相悖的一种异象。本文以2000年1月1日至2007年12月29日上证综合指数日收益率为数据基础,借助SAS软件,首先对指数收益率进行描述统计分析;再利用加入虚拟变量且不含截距项的GARCH模型进行分析;最后使用Kruskal-Wallis检验,Levene检验对周末效应的存在性和收益率序列方差进行检验;最终得出:在样本区间内,上证综合指数日收益存在周末效应。并且本文从实际角度出发,对实证结果进行了原因分析。
- 刘寅
- 关键词：周末效应GARCH模型
- 最优加权组合法在中国粮食产量预测中的应用研究被引量：8
- 2010年
- 组合预测模型可以较大限度地利用各种预测样本信息,比单一预测模型考虑问题更系统更全面,能够有效地减少单个预测模型中一些随机因素的影响,从而提高预测精度。文章利用最优加权组合法,对柯布-道格拉斯生产函数模型,指数平滑模型和ARMA模型进行组合,通过计算确定其权重,得出未来十年的粮食预测产量;而根据MSE准则得出组合预测模型的精度比其余单一的预测模型的预测精度高。与我国在2008年提出的《国家粮食安全中长期规划纲要》中的目标进行比较发现,如果在现有条件下要达到目标,政府必须在政策和农业技术等层面制定更加切实可行的措施。
- 李宝仁邬琼刘寅
- 关键词：组合预测粮食产量
- 企业规模、资本结构与供应链社会责任风险被引量：14
- 2013年
- 本文着重考察中国产品出口企业在规模和资本结构两方面的特征差异与供应链风险之间的关系,而这种供应链风险集中体现在产品出口企业是否面临来自国际贸易伙伴的供应链社会责任要求。本文利用Logit和Probit二元选择模型对企业社会责任调查问卷数据进行分析,结果表明:企业规模越大,越有可能面临供应链上国际贸易伙伴的企业社会责任要求;同时,从企业资本国别属性角度的来说,国际贸易伙伴更倾向于对纯本土背景企业提出社会责任要求。最后,本文分别对上述结果给出了现实解释,并结合研究结论对中国企业提出相关建议。
- 郭毅丰乐明刘寅
- 关键词：供应链风险企业社会责任企业规模资本结构
