张德飞
- 作品数：22 被引量：22H指数：3
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- G-Brown运动的Strassen定理及Lévy连续模定理的统一形式
- 2018年
- Brown运动情形下的Strassen定理和Lévy's连续模定理在概率论中起着重要的作用,Muller在1981年给出了它们的统一形式.本文将Strassen定理和Lévy连续模定理推广到了G-Brown运动情形.该定理可以看作是关于G-Brown运动的Strassen定理和Lévy连续模定理的统一体.
- 何萍陈增敬张德飞
- 关键词：容度
- 连续时间GARCH(1,1)模型的参数估计及其实证分析
- 2008年
- 利用矩估计的思想对连续时间G ARCH(1,1)模型的参数进行了估计,并利用高频数据对该模型进行了实证分析,结果表明连续时间GARCH(1,1)模型比G ARCH类模型能较好的刻画高频数据的许多统计特征.
- 张德飞张万秀何萍
- 关键词：参数估计
- 城镇职工养老保险随机模型研究
- 2017年
- 构建了包含个人、企业、政府等市场参与者相互制衡的城镇职工养老保险随机模型,该模型涉及了储蓄、工作期消费、个人养老金账户、工资、退休后消费共5个随机变量;利用ITo引理证明了随机微分方程解的存在性,唯一性,利用2010-2014年中国有关宏观数据,对5个变量进行了动态模拟,并对部分参数变动对模型的影响进行分析,得出了储蓄替代率和人口出生率与两期消费正相关,两者的小范围变动不会影响两期消费的趋势等结论.
- 李彦夫王源昌张德飞
- 关键词：养老保险人口出生率
- 亚纯函数涉及IM分担值的唯一性被引量：3
- 2016年
- 运用亚纯函数的值分布理论讨论了两个亚纯函数f(z)和g(z)具有IM分担值的唯一性.
- 何萍杨焘焘张德飞
- 关键词：亚纯函数唯一性
- 对Mues,E and Steinmentz,N唯一性定理证明的改进
- 2009年
- 亚纯函数与其导数具有公共值问题是亚纯函数唯一性问题的特殊情况.1979年,Mues,E and Steinmentz,N获得了亚纯函数与其导数分担IM公共值的唯一性定理,本文对此定理的证明进行了改进.
- 何萍张德飞
- 关键词：整函数唯一性
- 结合货币政策研究股票市场的价格波动情况
- 2024年
- 本文通过大智慧软件收集上证指数、上证电信、上证能源、云南白药等四支股票的日开盘价数据,从中国人民银行货币政策大事记中选取2015年1月1日至2019年12月31日期间,我国的20次存款准备金率和存款基准利率调整事件作为外生变量,通过R软件进行实证分析,构建时间序列的EGARCH(p, q)模型,结合模型参数,根据一些评价指标构建时间序列模型,把外生变量分别添加在模型的方差和均值方程中,以此讨论对股市收益、波动的影响,给投资者和政策研究人员提供良好的决策参考。
- 王丽云张德飞
- 关键词：股票市场货币政策调整
- 容度极限理论和非线性数学期望在金融中的应用
- Kolmogorov在1933年利用Lebesgue测度和Lebesgue积分语言建立了概率论完整的公理化体系,使得概率论成为研究随机性或不确定性现象的重要理论工具,但由于概率测度和线性期望自身的可加性并不能很好的解释现...
- 张德飞
- 关键词：容度中心极限定理G-期望随机微分方程最优投资组合
- 文献传递
- 关于容度下Borel-Cantelli引理的一点注记(英文)被引量：1
- 2014年
- 这个注记中我们证明了在没有两两独立假设条件下对容度的Borel-Cantelli引理,获得了容度对并事件的最优下界.这些结果推广了经典的Borel-Cantelli引理.
- 张德飞段星德
- 关键词：容度
- 美式看涨——看跌期权在支付红利情况下的价差估计式被引量：3
- 2008年
- 在标的资产支付红利的情况下,欧式看涨—看跌期权平价公式已经问世,但由于美式期权可以在到期日之前的任何时刻实施,所以讨论美式期权在分红情况下的平价关系尤为复杂并且具有很强的应用价值。扩展了最初欧式看涨—看跌期权平价公式,给出了在支付红利情况下,美式看涨—看跌期权价差的估计范围,这个结论给美式期权的定价提供了理论范围,如果美式看涨期权和美式看跌期权定价的价差范围不满足St-Dt-K≤CAt-PAt≤St-Ke-r(T-t),那么必然存在套利机会。
- 张德飞何萍
- 关键词：美式期权红利估计式
- 具有2个CM分担值整函数的唯一性
- 2008年
- 证明了有穷下级非常数整函数f和g分担有穷的2个CM公共值的唯一性,替换了M.Ozawa所证定理中的条件,结论比M.Ozawa的结论更强.
- 何萍张德飞
- 关键词：整函数CM分担值唯一性
