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徐立新

作品数：1 被引量：8H指数：1
供职机构：华南理工大学理学院数学与应用数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇证券投资
  • 1篇证券投资组合
  • 1篇深圳证券市场
  • 1篇收益率
  • 1篇投资组合
  • 1篇股票
  • 1篇股票风险
  • 1篇股票组合

机构

  • 1篇华南理工大学

作者

  • 1篇徐立新
  • 1篇郭国雄
  • 1篇栾长福

传媒

  • 1篇华南理工大学...

年份

  • 1篇2001
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股票组合的风险变动规律及最佳组合有效前沿——Markowitz理论在深圳证券市场的应用实证被引量：8
2001年
以深圳股市 4 0个成分指数股从 1999年 8月 6日到 2 0 0 0年 7月 2 8日的交易数据为研究对象 ,借助C语言和Mathematics 4 .0数学软件 ,应用马科维次 (Markowitz)模型 ,研究了股票组合的风险变动规律 ,得出在深圳市场 ,5～ 10个股票组合可以降低37.3%的总风险 ,并且用马科维次模型寻找到深圳证券市场最佳组合的有效前沿的双曲线方程和风险证券与无风险证券组合时切点M的坐标 ,从而可以知道各股票在达到最佳组合时所占的比例 .
徐立新郭国雄栾长福
关键词：收益率股票风险股票组合证券投资组合
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