江五元
- 作品数：29 被引量：28H指数：2
- 供职机构：湖南理工学院数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金湖南省普通高等学校教学改革研究项目湖南省哲学社会科学基金更多>>
- 相关领域：理学文化科学经济管理更多>>
- 新时代数学类专业应用创新人才培养模式构建被引量：2
- 2019年
- 探索了新时代数学类专业应用创新人才培养路径,构建基于互联网技术的“2+4”特色创新培养模式.面向国家战略需求,研究了与新时代发展相适应的特色方向课程群的建设.最后通过校企合作、数学建模、仿真模拟建立数学应用实践体系.
- 江五元夏茜航
- 关键词：课程建设教学实践网络平台
- 基于CRRA效用准则的两类索赔保险与再保险决策
- 2024年
- 研究了在两类风险索赔影响下保险人的稳健最优投资与再保险策略问题.保险人将盈余分别投资于无风险债券、股票以及期权,其目标是终端财富在幂效用(CRRA)下最大化.假设风险资产价格服从Heston随机波动率模型,此外保险人还可以购买比例再保险来分散投资风险.利用随机最优控制理论,得到了稳健最优再保险、投资策略以及值函数的解析表达式.最后,通过数值模拟分析了模型参数对最优策略的影响.
- 陈冉江五元杨佳悦
- 关键词：期权
- 风险模型中的Gerber-Shiu函数及相关问题
- 本论文主要考虑了Gerber～Shiu平均折现罚函数,该函数由Gerber,H.U.和Shiu,E.S.W(North American Actuarial Journal,2,1998)首先介绍和研究.风险模型中的主要...
- 江五元
- 关键词：积分微分方程COX风险模型
- 文献传递
- 保险与再保险及市场对冲稳健均衡策略被引量：3
- 2023年
- 假设保险公司的资本盈余过程服从复合Poisson风险跳过程,保险公司通过向再保险公司购买比例再保险来分散保险风险,保险公司和再保险公司均基于方差原则收取保险费率.两个公司都可以投资于金融市场,其中风险资产的价格过程服从几何布朗运动.假设保险公司和再保险公司都是模糊厌恶的且具有指数效用函数,基于保险公司与再保险公司加权终期财富效用最大化目标,利用动态规划原理,得到了两公司的稳健均衡比例再保险和投资组合策略的解析表达式.分析了均衡条件下的风险投资,再保险价格与保险公司自保险比例受不同参变量影响的变化特征.
- 江五元杨招军
- 关键词：几何布朗运动
- 一类风险模型中的破产测度分析
- 2012年
- 讨论了一类索赔到达为Cox过程的保险风险模型,建立了Gerber-Shiu折现罚函数所满足的积分—微分方程.当索赔量分布函数属于有理族时,得到了两状态模型中破产时间函数的显示解.
- 江五元柳贤孙细平尹丽
- 关键词：COX过程积分-微分方程
- 带多阈值的两类索赔风险模型中的期望折现罚函数
- 2013年
- 本文考虑了带多阈值两类索赔到达风险模型,在假定两类索赔到达过程均为phase-type分布时,建立了期望折现罚函数所满足的积分-微分方程.并通过拉普拉斯变换讨论了方程的解.
- 江五元杨招军
- 关键词：GERBER-SHIU函数
- 师范专业认证背景下地方本科院校数学与应用数学专业人才培养模式构建被引量：1
- 2023年
- 基于地方本科院校在人才培养过程中面对的现实困境,探索师范专业认证背景下地方本科院校数学与应用数学专业人才培养体系构建举措,提出师范专业认证和一流专业建设一体化的人才培养改革模式,分别从教育理念、课程体系、队伍建设和持续改进等方面提出具体措施.
- 黎丽梅李波江五元
- 带扰动的多阈值马尔可夫调制风险模型中的Gerber-Shiu函数
- 2023年
- 构建一类带扰动的具有多层红利策略的马尔可夫调制风险模型,其中索赔发生次数和索赔金额由外部离散时间马尔可夫链调节,得到Gerber-Shiu函数满足的带边界条件的积分-微分方程,利用拉普拉斯变换,对方程进行求解.假设索赔数量分布属于有理族时,给出Gerber-Shiu函数的显式表达式.
- 魏世鸿江五元
- 关键词：GERBER-SHIU函数积分-微分方程
- 带干扰phaes-type风险模型中的最大盈余及相关分布
- 2011年
- 本文考虑了索赔时间间距为phase-type分布时带干扰更新风险模型中的破产前最大盈余、破产后赤字的分布,建立了相应的积分-微分方程.最后,讨论了当索赔时间间距为Erlang(2)分布且索赔量满足指数分布时的特殊情形.
- 江五元
- 关键词：积分-微分方程
- 带干扰广义Elang(n)风险过程的破产前最大盈余(英文)被引量：1
- 2011年
- 本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程. 所用的方法类似于Albrecher, et al.(2005), 即将广义Erlang(n)随机变量分解成n个独立的指数随机变量的和. 建立了破产前最大盈余所满足的积分-微分方程, 讨论了索赔量分布为Km分布时的特殊情形.
- 江五元刘再明
- 关键词：积分-微分方程
