冯凌秉
- 作品数:4 被引量:2H指数:1
- 供职机构:中国人民大学统计学院更多>>
- 相关领域:经济管理理学社会学更多>>
- 股票市场收益率和波动率季节效应的实证研究被引量:1
- 2010年
- 季节效应的存在是对金融市场有效性假说的挑战,由于股票市场的时间序列数据存在各种频率的季节效应,作为有效市场研究的特殊领域,季节效应备受国内外学者以及金融投资管理者的长期关注。通过在上证A股价格指数序列中引入季节虚拟变量技术,结合描述性统计分析和GARCH类模型,针对股票市场的收益率和波动率进行了季节效应的实证研究,在一定程度上能够促进有效市场的进一步研究,在金融衍生产品定价、交易策略以及风险管理等众多领域提供现实参考,具有相应的创新实践价值。
- 郁婷婷冯凌秉
- 关键词:收益率波动率
- 函数型数据分析法在时间序列分析中的应用
- 函数型数据分析是由生物统计学家开发出来用于研究生物实验学数据的统计分析方法,其后被拓展并广泛应用于考古学、气象学等领域。本文的研究目的是将函数型数据分析应用在时间序列数据的分析之中,并评价该方法在时间序列应用领域的可行性...
- 冯凌秉
- 关键词:时间序列数据处理