您的位置： 专家智库 > >

刘静一

作品数：16 被引量：44H指数：4
供职机构：郑州大学商学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金河南省哲学社会科学规划项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理文化科学更多>>

合作作者

文献类型

  • 15篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 16篇经济管理
  • 1篇文化科学

主题

  • 3篇金融
  • 2篇动态随机一般...
  • 2篇中国经济
  • 2篇通货
  • 2篇通货膨胀
  • 2篇期货
  • 2篇粒子滤波
  • 2篇联动性
  • 2篇滤波
  • 2篇货币
  • 2篇货币供应
  • 2篇股票
  • 2篇股指
  • 2篇股指期货
  • 1篇信息溢出
  • 1篇行业间
  • 1篇因果
  • 1篇因果检验
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场

机构

  • 12篇郑州大学
  • 8篇华中科技大学
  • 1篇深圳证券交易...
  • 1篇威斯康星大学...

作者

  • 16篇刘静一
  • 7篇简志宏
  • 3篇朱柏松
  • 1篇蔡君刚
  • 1篇李琴英
  • 1篇李彩云
  • 1篇张甜
  • 1篇邓平军

传媒

  • 2篇管理工程师
  • 2篇统计与决策
  • 2篇武汉理工大学...
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇决策探索
  • 1篇当代经济
  • 1篇金融论坛
  • 1篇管理工程学报
  • 1篇金融与经济
  • 1篇运筹与管理
  • 1篇郑州航空工业...
  • 1篇金融学季刊
  • 1篇中山大学第三...

年份

  • 1篇2024
  • 2篇2021
  • 3篇2020
  • 2篇2019
  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 3篇2013
  • 1篇2012
共 16 条 记 录，以下是 1-10
全选 清除 导出
排序方式：
“一带一路”板块与沪深主板股票指数收益的尾部风险联动性研究被引量：1
2016年
为了动态测度"一带一路"板块股票的风险,首次采用MV-CAViaR模型研究了"一带一路"板块与沪深主板股票指数收益的尾部风险联动性。研究表明,两者的尾部风险存在显著的相依联动性,主板指数的收益率波动是影响尾部风险及其联动性的主要因素;从1%分位数的估计结果来看,在2015年6月至8月底的股市巨幅波动中,"一带一路"板块股票指数的尾部风险低于沪深主板。
刘静一
关键词：联动性
中国通货膨胀的预测模型与实证被引量：4
2013年
文章建立了一个带反馈机制多因素随机波动模型来刻画中国通货膨胀动态,基于粒子滤波与MH抽样相结合的贝叶斯方法估计模型参数,并利用粒子滤波方法得到通货膨胀的一步向前预测及随机波动分量的光滑估计。研究表明,与Stock and Waston(2006)的模型相比,带反馈机制的多因素随机波动模型可以刻画经济波动的随机性和经济波动的极端事件,能够较为准确地描述中国通货膨胀的动态行为,从而对通货膨胀可以做出更为准确的预测。
刘静一朱柏松简志宏
关键词：粒子滤波通货膨胀预测
河南省科技金融与科技创新的耦合效率研究被引量：1
2021年
采用了DEA数据包络分析和莫兰指数、局部空间相关分析和空间面板分析回归模型等方法,测度了河南省18个地市的科技金融和科技创新耦合效率及其时空演进特征。研究表明,河南省整体科技金融耦合效率近年来不断提升,但18个地市间差异明显,它们的科技金融效率存在一定的空间依赖性和空间集聚性,但是近年来这种空间依赖逐渐降低;政府研发资金支出、企业研发资金的投入、河南省第三产业经济环境与耦合效率之间具有正相关性。
刘静一陈鹏程金梦雅
关键词：科技金融
参数不确定对最优货币供应机制的影响分析被引量：1
2016年
本文在新凯恩斯理论框架下,构建一个包含货币供应机制的非平稳DSGE模型,基于政策损失函数和参数的贝叶斯估计分析参数不确定对最优货币供应机制影响。研究表明,最优货币供应机制是具有超惯性和对通货膨胀做出强烈逆向反应的前瞻型政策,参数不确定情形下的货币供应机制对通货膨胀和产出的反应更为谨慎,但参数不确定并不改变参数确定情形下政策选择的排序。
刘静一
关键词：参数不确定通货膨胀货币供应机制DSGE模型损失函数
非平稳技术冲击、时变通胀目标与中国经济波动——基于动态随机一般均衡的分析被引量：12
2013年
本文构建了一个包含时变通胀目标和非平稳技术冲击的动态随机一般均衡(DSGE)模型,基于中国1992—2010年的季度数据,采用贝叶斯推断方法,估计了模型的结构参数。模拟仿真结果的比较分析发现,构建的DSGE模型能够更好地拟合中国经济,主要经济变量的理论波动相比较而言与实际经济波动更为一致。从模型的预测误差方差分解来看,时变通胀目标和非平稳技术冲击对主要经济变量的波动都具有相应的解释能力。
简志宏刘静一朱柏松
关键词：经济波动
沪深300股指期货的价格发现功能研究被引量：1
2013年
将交易成本引入到一般向量误差修正模型(VECM)中,建立了时变门限先验向量误差修正模型(TVECM),利用公共因子权重法计算了期货市场的价格贡献度,对我国沪深300股指期货的价格发现功能做了相对系统全面的实证研究。研究表明,不考虑交易成本和考虑交易成本但不存在套利机会时,股指期货在期限市场之间的价格发现过程中起着绝对主导作用;考虑交易成本且存在套利机会时,两者的价格发现功能相差不大;市场的波动性而非流动性是价格发现的决定性因素。
刘静一蔡君刚简志宏
关键词：股指期货公共因子
人民币在岸与离岸市场汇率极端风险溢出研究被引量：4
2019年
本文采用联合非对称MVMQ-CAViaR模型,对离岸人民币和在岸人民币市场间的极端风险溢出效应进行研究。结果表明:人民币离岸和在岸市场的极端风险存在显著的溢出效应,但溢出水平有限,且离岸人民币对在岸人民币的溢出更加明显;利空消息冲击比利好消息冲击引起的人民币外汇市场下挫力度更强,联合冲击会加剧市场波动;“8.11汇改”提高了两个市场极端风险的溢出水平,且汇改之后,两个市场人民币的上行风险和下行风险都明显增加。因此,货币当局要加快人民币汇率的市场化进程,提高在岸人民币对离岸人民币的影响力,同时应特别警惕离岸与在岸人民币的联合效应,防范人民币的断崖式贬值。
刘静一
关键词：离岸人民币
基于粒子滤波的中国经济周期预测被引量：2
2014年
为了准确地刻画中国经济周期的特征,文章运用正则化辅助粒子滤波方法估计了一个状态转移概率具有随机时变性的区制转移状态空间模型。研究表明,中国经济周期具有区制转移、经济波动及振幅的非对称性,并且区制转移概率具有显著的随机时变性;与非随机时变转移概率的模型相比,具有随机时变转移概率的模型对经济增长率的预测更为准确。
刘静一张甜
关键词：粒子滤波经济周期区制转移
基于日内跳跃的信息溢出效应研究——来自中国股指期现货市场的证据被引量：1
2020年
本文基于沪深300股指期货及其现货指数的5分钟高频数据,利用逐点跳跃检验方法侦测出不同显著性水平下的日内跳跃序列,首次采用风险—Granger因果检验分析股指期、现货市场在不同"市态"和不同方向上跳跃风险的信息溢出效应。实证结果表明:向下跳跃风险在各种"市态"下均存在着相互的信息溢出效应,且从期货到现货的溢出更加显著;向上跳跃风险存在着显著的从期货到现货的信息溢出效应,但从现货到期货的信息溢出受到"市态"的影响。因此,投资者和监管当局应加强对期货和现货市场日内极端价格变动的监控,注意防范期、现货市场间极端下跌风险的相互传染。
简志宏朱祉璨刘静一邓平军
关键词：高频数据股指期货信息溢出
河南省中小企业融资效率的实证研究——基于中原股权交易中心挂牌企业样本
2020年
以2015-2018年中原股权交易中心挂牌企业为研究对象,运用超效率DEA-Malmquist方法对挂牌企业融资效率进行评价,并基于超效率DEA投影分析挂牌企业投入产出指标的优势和不足。结果表明:挂牌企业融资效率整体偏低,且不同行业的融资效率存在明显差异。进一步利用Tobit模型分析影响挂牌企业融资效率的因素,实证结果发现,资产总额、净资产收益率和总资产周转率的提高可改善企业融资效率,而资产负债率与净利润和企业融资效率暂不存在相关关系。为此提出优化投入产出、推动技术创新、激发行业动力、拓宽融资渠道等措施,以提升和改善河南省中小企业融资效率。
刘静一仲琳李新锋
关键词：中小企业融资效率TOBIT模型
全选 清除 导出
共2页<12>
聚类工具0