张学斌
- 作品数：6 被引量：21H指数：3
- 供职机构：中国人民大学统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 封闭人群生存人数整体预测——以Lee-Carter模型为例被引量：4
- 2016年
- 由不同组别人群组成封闭人群整体生存人数的预测是相关经济、社会问题研究的基础。现有文献在研究相关问题时,使用的方法为:首先根据动态死亡率模型对其中具有相同特征不同部分的生存人数进行预测,之后通过加总得到整体人数的预测(简称现有方法)。由于现有方法忽略了不同特征人群死亡率变动间相关性的影响,会低估生存人数的波动性。本文使用Lee-Carter模型,在将封闭人群按性别分组的基础上,给出了构建生存人数整体预测模型的过程和实例。并通过理论分析和数值模拟两个视角对现有方法和新方法做了比较。比较结果指出:在死亡率波动具有广泛相关性的现实世界中,只有在均值预测时,现有方法才可以达到预期效果,因此笔者建议在对整体人数(特别是涉及方差和分布函数)预测时,使用本文介绍的整体生存人数预测模型。
- 王志刚王晓军张学斌
- 北京市职业年金替代率及历史债务规模测算
- 2017年
- 职业年金制度作为基本养老保险制度的重要补充,是机关事业单位养老保障体系的重要支柱。它将机关事业单位纳入国家养老保障系统,消除了双轨制造成的不利影响。对于此项崭新制度,研究其实施效果和转制成本将具有重大意义。在实践中,替代率和历史债务是反映制度实施效果和转轨成本的核心指标。本文以北京市机关事业单位的参保人员为研究对象,对其退休待遇和历史债务进行了初步测算,得到的主要结论为替代率与收益率、参保年限、缴费基数等参数有正相关性,职业年金基金投资收益率对替代率的影响最大;历史债务占GDP的比重在可接受范围。
- 张学斌
- 关键词：职业年金替代率历史债务
- 职业年金记账制度下的财政负担及替代率测算——以北京市为例被引量：2
- 2017年
- 职业年金是机关事业单位在参加国家基本养老保险的基础上,为进一步提高职工退休后的生活水平,在国家政策指导和监督下实施的一种具有一定程度互济性和强制性的社会保险项目。考虑到该项新制度的改革成本,设计者采用了记账制度与实账制度并存的形式。本文研究了职业年金记账制度下的财政负担规模及对参保人员退休待遇的影响。得出的结论是,记账制度在短期内能够减轻财政负担,但之后其财政负担将超过实账制度,并快速膨胀。记账制度的核心参数是记账利率,记账利率越大,退休待遇越高,但财政负担也越高。从长期来看,记账制度占财政收入占比处于可承受范围内。
- 张学斌
- 关键词：职业年金替代率财政负担
- 我国个人年金长寿风险的资本要求度量被引量：12
- 2014年
- 随着人口平均寿命的延长,系统性的长寿风险正在逐步成为理论界和保险业关注的热点。然而,以往研究大多止步于对死亡率的期望估计,很难满足实践中对长寿风险资本需求的度量。本文采用Bootstrap方法将研究拓展到死亡率的分布上,并以此为基础计算年金保单组现值的分布,度量年金保单组长寿风险的风险价值及其资本要求。结果表明,虽然经营年金业务保险公司为了应对长寿风险需要额外的资本准备,但中短期内这种资本要求并不高,保险公司可以通过增收保费和提高资本市场收益来达到相应的要求。
- 王志刚王晓军张学斌
- 关键词：长寿风险资本需求BOOTSTRAP
- Lee-Carter模型的理论分布和区间预测被引量：6
- 2016年
- 死亡率预测是人口预测、长寿风险度量以及寿险公司产品定价和风险管理的基础。在死亡率预测模型中,Lee—Carter模型被广泛采用,但关于Lee-Carter模型的理论分布函数、期望和方差等分布特征,并没有专门的研究。本文在文献研究的基础上,对Lee-Carter模型进行了完整的理论研究,给出了完整的Lee-Carter模型理论分布和区间预测表达式,为相关研究提供了可靠的理论依据。同时,对传统的Lee-Carter预测区间估计方法和文中给出的区间预测估计方法进行了对比研究,发现使用传统Lee-Carter预测区间估计方法得到的预测区间较窄,对长寿风险存在低估,在预测时间较短时,这种低估更严重。
- 王志刚王晓军张学斌
- 关键词：分布函数区间预测
- Lee-Carter模型死亡率的最小叉熵平滑
- e-Carter模型作为一个经典的、常用的人口死亡率模型广泛应用于各国人口死亡率的预测,然而其得到的模型死亡率作为年龄的函数却常常并不光滑.本文利用最小叉熵方法对Lee-Carter模型死亡率进行平滑,使之具有更好的实用...
- 吴晓坤王晓军张学斌
- 关键词：寿险业
