沈萍
- 作品数：4 被引量：9H指数：1
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- 开放式样本综合指数的编制及应用——基于上证综合指数的套利分析
- 股票价格指数作为股票市场行情的显示器,它不仅反映了股票市场价格的平均变化状况,而且也是投资者形成预期,进而决定投资选择最为基础的信息集。在市场经济条件下,价格作为调节资源配置最重要的信号,其基本功能发挥的前提在于该信号的...
- 沈萍
- 关键词：权数统计套利
- 开放式样本综合指数的编制及应用
- 股票价格指数作为股票市场行情的显示器,它不仅反映了股票市场价格的平均变化状况,而且也是投资者形成预期,进而决定投资选择最为基础的信息集。在市场经济条件下,价格作为调节资源配置最重要的信号,其基本功能发挥的前提在于该信号的...
- 沈萍
- 关键词：权数统计套利
- 文献传递
- 开放式样本综合指数的编制与调整
- 2011年
- 本文结合上证综合指数失真的现实,从权数的选择、权数与市场重要程度一致性、动态基期基点选择等多角度对开放式样本综合指数的编制与样本量变动期的调整方案进行了探讨,提出了相应的系统解决方案,并利用该方案重新考察了2006年以后上证综合指数的运行状况。
- 李腊生沈萍赵全华
- 关键词：上证综合指数权数
- 中国多层资本市场体系风险配置效率研究被引量：9
- 2010年
- 建立多层资本市场有利于改善资本市场的风险配置效率,是典型的帕累托改进。中国中小板和创业板的建立并没有在实践中提高风险配置的效率;中国的主板市场、中小板市场和创业板市场的市场收益率并无显著的差别,但是他们的风险却表现出明显的不同,这种收益与风险不对称的现象说明了中国多层资本市场体系的运行是无效率的。上证主板市场波动率的变动会引起其它市场波动率的变动,市场联动性地位的不平衡为投资者个体优化风险配置创造了条件。
- 李腊生关敏芳沈萍
- 关键词：创业板市场
