苏木亚
- 作品数：23 被引量：118H指数：6
- 供职机构：内蒙古大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金内蒙古自治区自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 基于独立成分分析的时间序列谱聚类方法被引量：17
- 2011年
- 为了对时间序列数据进行聚类分析,提出了一种基于独立成分分析的时间序列多路归一化割谱聚类方法,并给出了利用独立成分分析对时间序列数据进行特征提取和降维的理论解释.该方法首先利用独立成分分析对时间序列数据进行特征提取,然后利用多路归一化割谱聚类方法完成对时间序列特征数据的聚类分析,从而得到了一种新的基于特征的时间序列聚类方法.为了验证该方法的可行性和有效性,将其应用于仿真时间序列数据和实际的股票时间序列数据聚类分析中,取得了较好的数值结果.
- 郭崇慧苏木亚
- 关键词：时间序列数据挖掘谱聚类
- 内蒙古上市公司股价波动性研究被引量：3
- 2014年
- 本文利用谱聚类方法、ARCH族模型、Granger因果检验和Johansen协整检验对近两次金融危机期间内蒙古上市公司股价的波动性进行实证分析。实证结果表明欧债危机对内蒙古上市公司股价波动的影响大于次贷危机的影响,而且受影响的上市公司主要集中在能源、矿产资源以及机械制造等行业。由于内蒙古自治区上市公司数量少和行业比较集中等原因,以上结果不能全面反映金融危机对内蒙古自治区整个宏观经济的影响。
- 苏木亚白静
- 关键词：上市公司股价波动率
- 全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应--欧债危机背景下基于中证行业指数视角的研究被引量：18
- 2015年
- 本文提出了基于谱聚类方法、独立成分分析、GARCH和VAR的金融风险多渠道协同传染模型。从中证行业指数角度出发,利用该模型实证分析了欧洲主权债务危机背景下全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应。实证结果表明欧洲主权债务危机分多个渠道影响我国股市的不同行业指数的波动率,并且波动溢出呈现集中性特点。
- 苏木亚郭崇慧
- 关键词：金融风险
- 基于VAR模型的东亚主要国家和地区金融危机传染实证研究被引量：2
- 2013年
- 以亚洲金融危机、美国次贷危机和欧洲主权债务危机为背景,运用VAR模型、Granger因果检验以及脉冲响应分析等经典时间序列分析模型为工具,对东南亚地区主要经济体之间的金融危机传染进行实证分析。实证结果表明,我国大陆股市波动对其他东南亚主要经济体股市波动的影响不断增加,而其他主要经济体的股市波动对中国大陆股市波动的影响还不是很明显。
- 宝音朝古拉苏木亚赵洋
- 关键词：金融风险传染
- 美国股市对沪深股市的波动溢出渠道研究被引量：2
- 2015年
- 利用盲源分离模型和传统金融计量模型相结合的方法分析了美国股市对中国沪深股市的波动溢出渠道。国际金融危机前,美国股市不会通过三个渠道对中国沪深股市具有波动溢出效应;国际金融危机后,心理预期是上证综指波动的主要渠道,而美国对华直接投资的波动是深证成指波动的主要渠道。
- 苏木亚
- 关键词：股票市场美国股市沪深股市
- 基于Hamilton算子特征函数系展开的敛散性
- Hamilton系统的理论和方法是既经典而又现代的研究课题，近几十年来随着其应用领域的逐渐扩大，许多问题有待进一步完善．本文一方面对Hamilton算子的背景及研究进展做了简单介绍，另一方面考虑了一类无穷维Hamilto...
- 苏木亚
- 关键词：无穷维HAMILTON系统特征函数系敛散性
- 文献传递
- 谱聚类方法研究及其在金融时间序列数据挖掘中的应用
- 数据挖掘是商务智能的核心技术之一。近年来,数据挖掘已经被广泛应用于金融管理、客户关系管理、工作流管理、风险管理等管理领域,对企业的决策支持、成本控制、组织协同等提供了极大帮助。 聚类分析是数据挖掘研究的一个重要组成部分。...
- 苏木亚
- 关键词：数据挖掘谱聚类金融时间序列降维
- 文献传递
- 全球主要股市波动率的聚类特征分析被引量：3
- 2017年
- 本文采用多路归一化割谱聚类方法、单变量GARCH模型和Granger因果检验相结合的模型,分阶段研究了1994-2014年间全球主要股市波动率的聚类特征。首先,利用单变量GARCH模型分别提取全球主要股市的波动率;其次,借助多路归一化割谱聚类方法的特殊性质刻画了全球主要股市波动率的聚类数目、聚类质量以及聚类结果的稳定性等特征;最后,利用Granger因果检验模型分析不同类的代表元股市间的波动溢出效应和同一类内股市间的波动溢出效应。实证结果表明,与非金融危机阶段相比,在金融危机期间全球主要股市波动率的聚类数目较多、聚类质量较高、聚类结果相对稳定、并且全球主要股市间的波动溢出效应增强。
- 苏木亚
- 关键词：谱聚类聚类特征
- 基于独立成分分析-谱聚类-Sharpe模型的开放式基金投资风格识别方法被引量：1
- 2016年
- 本文提出了一种ICA、多路归一化割谱聚类和经典Sharpe模型相结合的开放式基金投资风格识别方法。利用以上方法分析了我国大陆地区部分开放式基金的投资风格。实证结果表明,我国开放式基金的趋同现象严重、投资风格发生漂移并且漂移方向大致相同。因此,有必要不断总结经验教训,不断完善相关法律法规,与此同时需要引进成熟的投资理念和投资策略。
- 宝音朝古拉苏木亚
- 关键词：谱聚类开放式基金
- 基于多尺度谱映射的基金投资风格显著特征识别方法被引量：2
- 2018年
- 风格漂移是证券投资基金常见的现象,辨识投资风格的显著特征对评级和选择证券投资基金有着重要的意义。基于多尺度谱映射的思想,本文提出了一种基金投资风格显著特征识别方法,从逻辑上阐述了该方法的基本原理,用数值模拟展示了该方法相对于传统方法有着明显的优势,并分析了该方法参数选取对识别结果的影响。利用该方法,本文对2012年以来我国24支开放式基金进行了投资风格显著特征的识别,发现这24支基金出现比较严重的风格漂移和趋同现象。
- 苏木亚杨晓光郭崇慧
