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吕亚芹
吕亚芹
作品数:
4
被引量:23
H指数:2
供职机构:
西安统计学院
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相关领域:
经济管理
文化科学
理学
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合作作者
汤果
中国人民大学统计学院
何晓群
西安统计学院
范金城
西安统计学院
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梯度算法
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组合预测
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均值-方差模...
1篇
方差模型
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FIGARC...
机构
4篇
西安统计学院
1篇
西安交通大学
1篇
中国人民大学
作者
4篇
吕亚芹
1篇
何晓群
1篇
汤果
1篇
范金城
传媒
2篇
预测
1篇
统计研究
1篇
工程数学学报
年份
3篇
1999
1篇
1997
共
4
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FIGARCH模型的参数估计与检验
被引量:2
1999年
一、问题的提出FIGARCH模型[1]是Bailie、Bolerslve、Mikklson在Engle的ARCH模型[2](1982年)的基础上于1996年提出来的。该模型比较擅长于反映这类金融资产的异方差特性以及长记忆的变动特性,它的主要应用领域是...
吕亚芹
何晓群
汤果
关键词:
FIGARCH模型
梯度算法
谱密度函数
迭代次数
似然函数
最优组合证券投资方法研究
被引量:8
1999年
本文提出组合证券投资效率概念,据此定义了最优组合证券,它比Markowitz均值—方差模型的最优解更优。
吕亚芹
关键词:
均值-方差模型
椭球分布AR(p)序列的Bayes建模与预报
被引量:1
1997年
本文中,设AR(p)序列的样本分布为椭球分布,AR(p)序列的噪声为椭球白噪声。我们得到模型参数的Bayes估计,又得到Bayes预报。
范金城
吕亚芹
折扣组合预测法研究
被引量:12
1999年
普通最优组合预测向量的确定常以组合预测误差平方和最小或误差绝对值和最小为标准,忽视了近期误差比远期误差重要的事实。本文提出折扣组合预测法确定最优组合预测模型的方法,从而提高了预测尤其是近期预测的精度。
吕亚芹
关键词:
组合预测
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