王路跖
- 作品数：3 被引量：56H指数：2
- 供职机构：厦门大学经济学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 特质偏度是否被定价?被引量：53
- 2013年
- 研究了中国A股市场上特质偏度和预期收益率的关系.结合中国市场的实际,采用横截面回归方法提取预期特质偏度,随后运用Fama-MacBeth方法来验证预期收益率和预期特质偏度之间的关系.实证结果表明二者之间存在显著的负向关系,在控制了流动性因子、协偏度和协峰度等变量的影响之后该结论仍然成立.同时,还对"特质波动率之谜"进行了重新检验,结果发现,在控制了预期特质偏度之后,滞后的特质波动率与预期收益率之间的负相关关系不再显著,从而证实了预期特质偏度中含有一部分特质波动率的信息.最后,在区分了大、小公司的子样本中进行的稳健性检验也支持上述结论.
- 郑振龙王磊王路跖
- 学生自主实验用虚拟频谱分析仪方案设计被引量：3
- 2009年
- 介绍了学生自主实验用虚拟频谱分析仪的设计方案。该方案以PC机为硬件平台,以图形化编程语言LabVIEW为软件平台。整个系统由原始信号产生模块和频谱分析模块两部分组成,原始信号由虚拟信号发生器和声卡信号采集2种方式产生;频谱分析模块首先对上述信号进行加窗函数处理,然后进行频域分析,最后输出处理后的波形和数值结果。
- 李继芳王路跖王哲黄元庆
- 关键词：频谱分析虚拟仪器LABVIEW
- 公司特质偏度风险定价研究
- 经典的资产定价理论告诉我们,在投资者持有组合是充分分散的前提下,公司特质风险是非系统性风险,不应该得到风险补偿。事实上,这个经典结论的假设前提在现实生活中是不满足的。首先,交易费用、不完全信息和卖空限制等外在的市场不完美...
- 王路跖
- 关键词：特质波动率预期收益率
