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倪娜
倪娜
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合作作者
李纲
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张波
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SV模型
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机构
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广州大学
作者
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倪娜
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李纲
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2005
1篇
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SV模型在我国股市风险度量中的应用
2004年
应用SV模型 (随机波动模型 )来度量中国股票市场的风险 ,并基于沪市的历史数据进行了实证检验。结果表明SV模型对中国股市风险的度量有着较好的效果 ,明显优于GARCH模型 。
张波
李纲
倪娜
关键词:
在险价值
SV模型
GARCH模型
上海股票市场过度反应现象研究
对上海股票市场1994年至2003年的月收益率数据进行检测发现,当检验期和形成期长度为两年时,检验期输家组合共取得了高于赢家组合32.8%的市场调整超额收益率,赢家组合和输家组合的收益率发生了反转.进一步检验这一现象形成...
倪娜
关键词:
三因素模型
行为金融学
股票市场
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