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刘海龙: 作品数：192 被引量：1,379H指数：20; 供职机构：上海交通大学更多>>; 发文基金：国家自然科学基金国家杰出青年科学基金教育部跨世纪优秀人才培养计划更多>>; 相关领域：经济管理天文地球社会学文化科学更多>>

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遗传算法在多机调度问题中的应用: 2000年; 本文研究了总的流程时间最小的多机调度问题,建立了该问题的数学模型,并用一种改进遗传算法有效解决了该问题.这种改进遗传算法的关键是产生一组较优的初始群体,仿真实验结果表明这种改进遗传算法可以快速。; 吴凤明刘海龙; 关键词：遗传算法染色体数学模型组合优化问题

总的未完工费用最小的多机调度问题: 研究在零工工厂生产系统中总的未完工费用最小的多机调度问题．提出并建立了总的未完工费用最小的调度问题数学模型．最后,应用改进模拟退火算法进行了仿真实验．; 刘海龙黄小原; 关键词：模拟退火; 文献传递

基于Copula模型的风险相关性度量方法被引量：6: 2011年; 给出了集成风险管理的一般模型,论述了多元Copula、时变Copula、变结构Copula模型在风险管理领域的应用,指出了Copula的最新研究进展——Pair-Copula,总结了各种类型Copula模型的特征、用途和局限性。最后,给出了Copula模型的一个选择方法,指出了进一步的研究领域,为在风险管理中选择更合适的模型和对风险实施更准确的度量提供思路。; 吴庆晓刘海龙; 关键词：时变COPULA 集成风险管理 PAIR-COPULA

基于杠杆和流动性冲击的股指期货保证金定价被引量：3: 2018年; 现有研究对股指期货保证金定价多仅围绕波动率因素来考虑,而忽视了流动性冲击、杠杆和交叉持股所导致的现货价格极端变化对期货保证金的影响,即在保证金定价中未能考虑现货市场的流动性风险和组合再平衡风险.鉴于此,本文首先分析了流动性冲击下杠杆对投资组合价值的影响机理,以及交叉持股对现货标的的正反馈效应;然后通过持有成本模型将这些因素引入到股指期货价格变化中,最终构建保证金定价模型.模拟分析发现：现货市场中的杠杆水平、流动性冲击水平均与股指期货保证金显著正相关;且与传统模型相比,本文提出的定价模型所计算的股指期货保证金要显著高于前者,这也意味着本模型的确能够有效解决流动性冲击严重或者杠杆过高情况下,股指期货保证金的合理调整问题.; 石玉山刘海龙胡友群; 关键词：股指期货保证金交叉持股

基于债权终止的可违约债券定价被引量：3: 2012年; 已有实证结果表明流动性风险及其与违约风险的相关性是影响可违约债券收益率的重要因素,然而目前的研究还不能建立一种计算简便且同时包含流动性风险以及风险相关尤其是尾部相关性的定价模型。本文将流动性风险与违约风险都描述为债权终止事件驱动型的风险,从而可以利用与违约时间类似的出售时间来刻画流动性风险过程。基于债权终止事件的发生时间,本文拓展了简约模型以考虑流动性风险及风险相关性。与以往的研究相比,基于债权终止时间的模型具备诸多优势:模型简便适合大规模计算、允许时变流动性风险、包含尾部相关等较为丰富的风险相关性结构。数值算例表明,本文的模型能更好地刻画流动性风险溢价以及风险的尾部相关性对债券收益率曲线上下尾端的影响。; 崔长峰刘海龙

监管资本的适度性研究——基于我国上市银行的实证分析被引量：9: 2009年; 既有文献大都研究银行资本监管的有效性,而对监管资本的适度性则关注不够。为此,文章提出了一种能体现银行实际风险水平的经济资本测度方法,它反映了银行应该持有的资本数量,通过对经济资本与监管资本(银行实际持有资本)的比较,能够判断商业银行监管资本的适度性。对我国14家上市银行的实证研究发现,我国上市银行虽然满足了法定最低监管资本要求,但总体来讲,监管资本仍不足以缓释银行的实际风险。; 杨继光刘海龙; 关键词：监管资本经济资本

稳健的动态资产组合模型研究被引量：11: 2007年; 事件风险与参数的不确定性对金融决策有重大的影响,投资者担心股市上极端金融事件的出现,突然改变股票价格和波动率,造成较大的损失。通过引入风险规避的稳健投资者以及模型设定可能存在误差,投资者在最小化模型设定误差的前提下,制定风险资产收益跳跃情况下的动态资产组合战略,最大化投资者的效用。结果表明,当投资者是风险规避和不确定性规避者时,稳健的投资准则会显著降低他们对风险资产的需求。; 朱微亮刘海龙; 关键词：随机波动率

违约相关性下包含信用债券的最优投资组合被引量：5: 2013年; 研究了当信用债券之间的违约存在相关性时,投资者配置于信用债券组合、股票(股指)和银行存款的最优投资组合问题.利用简约化模型来刻画信用债券之间的违约相关性,并推导出各资产价格的动态方程,通过随机控制方法给出了此优化问题的解析解.将违约相关性引入至投资组合并揭示了其对最优投资组合的影响是本文与以往文献的显著不同和主要创新.; 卞世博刘海龙; 关键词：信用债券最优投资组合违约相关性简约化模型

两种形态ENSO对南半球热带外气候变化特征的影响: 2018年; 本研究利用1979—2012年欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的ORAP5(Ocean Reanalysis Pilot 5)海洋/海冰再分析资料和ERA-Interim气象再分析资料,采用回归分析方法,分1979—1998年和1999—2012年两个时间段探讨了南半球热带外地区气候变化对两种不同形态ENSO的响应特征。结果表明,南半球热带外区域气候在1999年前后两个时段对ENSO的响应表现出了较大的年代际变化特征。1979—1998年南半球热带外气候变量对Nio3指数在时间上的相关性和空间上的响应强度都普遍大于Nio4指数,说明这一时段东部型ENSO对南半球热带外区域气候变化的影响要更强一些。在1999—2012年,不同形态ENSO与气候变量的相关性大小并无明显的规律,而且空间响应场的差异性并不大。海平面气压、风场和气温对ENSO变化的响应在南半球冬季表现最为强烈,在夏季最弱。三者在1999—2012年秋季对Nio3指数和Nio4指数的响应场中出现了纬向三波数结构。1999—2012年冬季,有异于海平面气压和风场,在罗斯海和阿蒙森海海域海表气温对Nio4变化的正响应明显强于对Nio3的响应,该特征在混合层温度中也有体现,表明海表气温随ENSO的变化受海洋特征变化影响较大。混合层深度和混合层温度的响应场之间存在很大的相关性,混合层温度响应在秋季表现最强,春季最弱,混合层深度响应与之相反。在1979—1998年,海冰密集度对不同Nio指数变化的响应差异主要出现在海冰结冰季节,而海冰厚度对不同Nio指数变化的响应差异在夏季表现较强。海冰密集度和厚度对Nio3变化响应的年代际差异在秋冬季节更加明显,对Nio4变化响应的年代际差异在秋、冬、春季都较明显。; 万伟杰张召儒刘海龙周朦钟贻森; 关键词：ENSO

基于GCRM模型的信用经济资本测度和贷款定价研究被引量：11: 2010年; GCRM模型与ASRF模型相比,能给出与经济资本测度目标相一致的资本数量,而现有文献对GCRM模型的到期收益率没有给出明确的刻画,本文则通过假设资产的到期收益率与其信用经济资本相关,得出了基于GCRM模型的信用经济资本测度和贷款定价方法,它能够刻画借款者的违约概率、违约损失率,以及商业银行的风险偏好(目标支付概率)和资本融资成本对经济资本和贷款定价的影响,为商业银行相关领域的决策提供了参考。; 杨继光刘海龙许友传; 关键词：贷款定价

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