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周义荣

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：上海大学国际工商与管理学院更多>>
相关领域：经济管理社会学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 2篇债券
  • 2篇可转换
  • 2篇可转换债
  • 2篇可转换债券
  • 1篇有限差分
  • 1篇有限差分法
  • 1篇债券定价
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇资本
  • 1篇资本市场
  • 1篇经济学
  • 1篇可转换债券定...
  • 1篇计量经济
  • 1篇计量经济学
  • 1篇参数估计
  • 1篇差分法

机构

  • 2篇上海大学

作者

  • 2篇周义荣
  • 1篇张梅琳

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2006
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
可转换债券:参数估计与定价实证被引量：1
2009年
金融产品的定价,是金融工程研究的核心问题之一,同样可转换债券的定价也引起国内外学者们的关注.本文试图借鉴国内外研究成果,在分析股价及利率特性的基础上,运用推导出基于股价和利率的双因素定价模型;从中国实情出发,运用广义自回归条件异方差模型(简称GARCH)得出长期波动率,通过将可转债条款转化为边界终值条件并利用数值方法对可转债定价.
张梅琳周义荣
关键词：可转换债券参数估计
可转换债券定价及其实证研究
可转换债券因其优良的属性受到资本市场的青睐，而正确的定价对于任何金融产品来说都是至关重要的。自1843年世界上第一支可转换债券诞生以来，众多学者从不同的角度提出了多种可转债模型定价理论及方法。此外，相关领域如利率期限结构...
周义荣
关键词：可转换债券可转换债券定价有限差分法资本市场计量经济学
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