袁方
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
- 供职机构：南京大学工程管理学院更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金教育部留学回国人员科研启动基金江苏省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 引入宏观经济指标的棉花期货已实现波动率建模研究
- 本文是基于高频数据的棉花期货已实现波动率的建模研究。选择影响棉花期货波动率的宏观经济指标,通过主成分分析提取出两种主成分,将这两种主成分以加性形式引入棉花期货市场已实现波动率的HAR-RV-CJ模型中,建立了包括宏观经济...
- 袁方瞿慧
- 关键词：棉花期货已实现波动率宏观经济指标
- 文献传递
- 引入宏观经济指标的棉花期货已实现波动率建模研究被引量：2
- 2013年
- 本文是基于高频数据的棉花期货已实现波动率的建模研究。选择影响棉花期货波动率的宏观经济指标,通过主成分分析提取出两种主成分,将这两种主成分以加性形式引入棉花期货市场已实现波动率的HAR-RV-CJ模型中,建立了包括宏观经济变量的HAR-RV-CJ-MEV模型,并将HAR-RV-CJ-MEV模型与HAR-RV-CJ模型的拟合与预测效果进行对比,结果表明,引入宏观经济指标的HAR-RV-CJ-MEV模型的拟合、预测效果较HAR-RV-CJ模型有所提高,且对数形式下对棉花期货短期(h=1)、中期(h=5)、长期(h=22)已实现波动率的拟合及预测能力的改进依次递增,即对长期已实现波动的拟合及预测效果最好。
- 袁方瞿慧
- 关键词：棉花期货已实现波动率宏观经济指标
- 引入宏观经济指标的棉花期货已实现波动率建模研究
- 是基于高频数据的棉花期货已实现波动率的建模研究.选择影响棉花期货波动率的宏观经济指标,通过主成分分析提取出两种主成分,将这两种主成分以加性形式引入棉花期货市场已实现波动率的HAR-RV-CJ模型中,建立了包括宏观经济变量...
- 袁方瞿慧
- 关键词：棉花期货市场已实现波动率宏观经济指标建模仿真
