靳韬
- 作品数:5 被引量:19H指数:2
- 供职机构:中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域:经济管理理学更多>>
- 上海、伦敦铜期货价格相依引导关系的研究
- 本文中的实证研究就是对上海期货交易所的铜期货交易品种发展水平的一次检验,通过和目前国际上最大的期铜交易中心伦敦期货交易所进行铜期货价格的引导关系检验来反映上海期货交易所期铜交易的目前的整体水平。
本文提出了一种改进...
- 靳韬
- 关键词:期货价格COPULA函数GARCH模型
- 文献传递
- 在有交互作用下上海、伦敦期货市场铜期货价格引导关系的研究被引量:2
- 2005年
- 传统的两变量引导关系模型一般仅仅考虑到自变量(包括即时与滞后因子)对因变量独立的引导作用,往往忽略了因素之间(自变量与自变量,自变量与因变量之间)交互作用对因变量产生的影响,本文提出了一种改进的引导关系模型,在传统模型的基础上添加一个交互项来刻画因素之间的交互作用对因变量所产生的影响,并对上海期货交易所和伦敦金属交易所铜期货价格之间的引导关系做了实证分析,得到一些有意义的结果,并且改进后的模型较之传统模型检验的拟合度和精确度都有一定的提高。
- 靳韬缪柏其惠军
- 关键词:期铜价格
- 银行间国债市场与交易所国债市场相关性研究被引量:17
- 2007年
- 我国的国债市场被人为的分成交易所市场和银行间市场,不同的国债投资主体被限制在不同的国债流通市场进行交易。本文将G ranger线性因果关系模型应用于分析同一国债价格和交易量在两个不同市场的关系。对跨市场发行的2002年记账式(十五期)国债在银行间国债市场与交易所国债市场的净价和交易量进行了因果关系的实证检验。分析检验结果表明:在5%显著水平下,对于价格,交易所市场对银行间市场具有引导作用,反之结论不成立;而对于交易量,银行间市场对交易所市场具有引导作用,反之结论不成立。一个统一的国债市场有利于构建基准利率体系,完善收益率曲线。
- 潘婉彬缪柏其靳韬
- 关键词:银行间国债市场
- 利率影响因素的主成分分析与因子分析
- 本文采用主成分分析和因子分析的方法对影响我国利率变化的主要因素进行了研究。通过主成分分析,得出了三个有代表性的主成分:宏观效应因子,收支因子和通货膨胀因子。采用因子分析,通过斜旋转得到了新的因子载荷矩阵,由此分析了各因素...
- 陈明星缪柏其靳韬
- 关键词:利率主成分分析
- 文献传递
- 利率影响因素的主成分分析与因子分析
- 本文采用主成分分析和因子分析的方法对影响我国利率变化的主要因素进行了研究.通过主成分分析,得出了三个有代表性的主成分:宏观效应因子,收支因子和通货膨胀因子.采用因子分析,通过斜旋转得到了新的因子载荷矩阵,由此分析了各因素...
- 陈明星缪柏其靳韬
- 关键词:利率影响主成分分析通货膨胀
- 文献传递