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吕先进

作品数：6 被引量：31H指数：3
供职机构：上海财经大学金融学院更多>>
发文基金：湖南省自然科学基金湖南省哲学社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 5篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇时间序列
  • 3篇混沌
  • 2篇实证
  • 2篇实证分析
  • 1篇预警
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇时间序列分析
  • 1篇尾分布
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇经济计量
  • 1篇经济数据
  • 1篇经济系
  • 1篇经济系统
  • 1篇经济学
  • 1篇经济预测
  • 1篇混沌经济
  • 1篇混沌经济学
  • 1篇计算方法

机构

  • 4篇上海财经大学
  • 2篇湖南科技大学
  • 2篇上海大学
  • 2篇湘潭工学院

作者

  • 6篇吕先进
  • 4篇邹新月

传媒

  • 2篇系统工程
  • 1篇预测
  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2003
  • 1篇2002
  • 4篇2001
共 6 条 记 录，以下是 1-6
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排序方式：
分形理论及在金融市场中的应用
该学位论文从非线性动力学的角度对中国股票市场的动力学特征进行了实证分析.具体来讲,该文的结构如下：第一章从务实的角度分析了混沌及混沌经济学兴起的原因和渐进发展的必然.第二章根据第一章中所叙述的有关时间序列混沌特性的判别办...
吕先进
关键词：金融市场股票市场混沌混沌经济学
时间序列关联维数计算方法及其实证分析被引量：7
2002年
简要介绍传统关联维数计算方法 ,并针对经济数据的特点分析传统计算方法的局限性 ,研究关联积分期望值的推导过程 ,并根据推导公式对 AR(1)过程进行了实证模拟分析 。
邹新月吕先进
关键词：时间序列关联维数计算方法实证分析混沌
VaR方法在证券市场尖峰、胖尾分布中的实证分析被引量：14
2003年
标准 Va R方法的假设条件与实际数据之间存在较大的差距 ,而差距是必严重影响 Va R方法的实际应用效果 .为此 ,本文从实际数据的基本特征出发 ,讨论了 Va R方法在尖峰、胖尾分布中的计算公式 ,并使用该计算公式对我国证券市场的实际数据进行了实证分析 .分析结果表明 ,推广的 Va R计算方法对证券市场风险预警有更可靠的揭示作用 .
邹新月吕先进
关键词：VAR方法证券市场实证分析风险预警
分形整合过程在经济预测中的应用
本文首先采用一个分形整合模型——误差逗留模型(Error-DurationModel)仔细推导了分形时间序列过程的性质,特别是序列自相关系数的性质,表明分形整合过程与常规的时间序列分析工具有很大的不同,然后以一个实际的时...
邹新月吕先进
关键词：分形
文献传递
时间序列分数维计算的特征分析被引量：6
2001年
就时间序列分数维的计算过程进行特征分析 ,用相空间中点分布的概率密度函数推导出关联积分的计算公式 ,并就一般分数维的计算方法作了误差分析。通过计算机模拟分析了时间序列样本数的大小对时间序列分数维的影响。
吕先进邹新月
关键词：经济系统时间序列分数维混沌经济计量计算机模拟
一种计算H指数的简便方法被引量：3
2001年
本文利用时间序列变换频率的方法给出了一种计算时间序列 H指数的简便方法。该方法克服了利用 R/ S分析方法计算 H指数的复杂性 ,文中给出了 H指数与时间序列变换频率之间的关系式。
吕先进
关键词：R/S分析H指数经济数据时间序列分析
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