安俊英
- 作品数：8 被引量：19H指数：2
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- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 非线性波动模型在上海股票市场中的应用
- 2008年
- 本文采用非线性GARCH模型研究中国股票市场的波动性。实证结果表明,非线性GARCH模型较传统的线性GARCH模型显著提高了股票市场波动性的描述与预测能力,且非线性GARCH模型的VaR值具有较高的精度,其中以ANSTGARCH模型的效果为最佳。
- 安俊英张卫国
- 关键词：波动性
- 广义KDV方程的准确周期解及相关结论被引量：1
- 2005年
- 研究了具高阶非线性项的广义KDV方程的准确周期解的求解问题.利用适当变换求出了当p=1/2,1,2时,广义KDV方程的一类准确周期解,并证明了只有当p=1/2,1,2时,广义KDV方程才有这种周期解.
- 张卫国安俊英滕晓燕
- 关键词：JACOBI椭圆函数非线性发展方程周期解
- 一类具高阶非线性项的发展方程的准确周期解
- 2008年
- 本文导出了具高阶非线性项的Lienard方程的准确周期解并从理论上给予了证明,然后利用这些公式得到一大批具高阶非线性项的发展方程的各种Jacobi椭圆函数型的准确周期解,由此避免了一大类非线性发展方程求周期解时求解过程的重复。
- 安俊英张卫国
- 关键词：LIENARD方程周期解F-展开法
- 基于下方风险的期货套期保值被引量：10
- 2007年
- 在期货套期保值的优化策略中,本文以下偏矩作为风险计量工具,首先给出了计算空头和多头最优套期比的理论原则以及最优套期保值比对目标收益率以及阶数敏感度分析,接着具体给出了当套期保值资产组合收益率服从正态分布时不同阶数下的最优套期比应满足的隐式表达式,在最后的实例分析中计算出一种货币期货的最优套期保值比并且给出了不同目标收益率和不同阶数下的套期保值效果分析。
- 安俊英蒋祥林张卫国
- 关键词：下方风险套期保值下偏矩
- 基于CVaR的期货套期保值决策模型被引量：1
- 2009年
- 利用CVaR控制期货套期保值资产组合的风险限额,构建以CVaR为目标函数的期货套期保值决策模型,从而求出空头和多头不同策略下的CVaR最优套期保值比,并给出套期保值行为的绩效分析,最后结合实例进行分析.
- 安俊英张卫国
- 关键词：CVAR套期保值
- 基于收益率与风险比率的期货套期保值策略研究被引量：2
- 2008年
- 引入目标收益率作为衡量套期保值行为盈亏的界线,建立基于改进的收益率与风险比率相对数最大化的期货套期保值优化决策模型.使得单位风险下组合期望收益率大于目标收益率的收益程度最大,从理论上推导出空头和多头套期保值的最优套期比率,并与传统套期比作比较,求出了空头和多头在传统最优套期比基础上的调整量.给出了当目标收益率满足一定条件时,空头和多头套期保值的最优套期比公式.
- 安俊英张卫国蒋祥林张睿
- 关键词：套期保值目标收益率
- 一类具二阶非线性项的Liénard方程的定性分析及应用被引量：3
- 2005年
- 本文通过对一类具二阶非线性项的Liénard方程的定性分析得到了关于其解的存在性、单调性及振荡性的若干结果,并作为推论给出了具典型意义的几个非线性发展方程行波解的重要性质.这些性质不仅对于定性分析有意义,而且可使我们知道解的大致形状,从而提高求解的效率.
- 张卫国滕晓燕安俊英
- 关键词：LIÉNARD方程全局相图
- 广义修正Boussinesq方程椭圆函数分式形式的精确周期解被引量：2
- 2006年
- 本文利用假设待定法求出了广义修正Boussinesq方程的具有Jacobi椭圆函数分式形式的精确周期解,据此还求出了它的若干新精确孤波解．
- 张卫国田卫中安俊英
- 关键词：孤波解精确周期解
