张茂军
- 作品数：51 被引量：235H指数：10
- 供职机构：桂林电子科技大学数学与计算科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术文化科学更多>>
- 损失厌恶下带有风险约束的委托投资组合模型被引量：10
- 2012年
- 在管理者呈损失厌恶的假设下,构建了带有风险约束的委托投资组合模型,研究委托投资管理中的最优投资问题.通过构造辅助函数将以条件风险价值为约束的委托投资组合问题转化为约束含有随机凸函数的随机优化问题,证明了最优策略的存在性.进而利用随机抽样方法构造了Monte Carlo罚函数算法,得到了近似最优投资策略,并证明了当样本容量足够大时近似最优投资策略几乎处处是原委托投资组合问题的最优策略.最后,给出了数值算例说明模型的有效性和管理者的损失厌恶对最优策略的影响.
- 张茂军秦学志南江霞
- 关键词：损失厌恶CVARMONTECARLO模拟
- 概念图的绘制及其在数学教学中的应用被引量：3
- 2010年
- 概念图是用来组织和表征知识的工具,本文简述了概念图的内涵和结构,给出绘制概念图的常用步骤,并将其应用到教学实践中,为概念图的教学提供了有意义的指导。
- 张茂军
- 关键词：概念图数学教学
- 线性回归模型的一类新约束型LIU估计被引量：2
- 2019年
- 针对带线性约束型的回归模型复共线性问题,提出了一种新估计,称之为修正约束型LIU估计,给出了新估计的性质.在均方误差准则基础上证明了在一定条件下,修正约束型LIU估计优于最小二乘估计、岭估计、修正岭估计和约束型LIU估计,最后讨论了新估计的可容许性.
- 黄荣臻朱宁邓超海张茂军
- 关键词：线性回归模型均方误差可容许性
- 基于Aalen可加模型的中国上市公司ST预测被引量：11
- 2019年
- 针对上市公司特别处理(简称ST)政策,基于公司连续2年净利润为负的特征,利用生存分析方法,建立Aalen可加模型预测上市公司财务困境。采用中国制造业公司自上市日起到2015年的财务数据进行实证分析,讨论上市公司违约概率与财务预警指标间的关系。研究结果表明,总资产规模、营业利润率、运营资金/资产总金额以及留存收益/资产总金额4个指标均影响上市公司陷入财务困境的强度;除了总资产规模对其影响是常数外,其他3个指标对其影响均具有时变性;且总资产规模越大,该公司陷入财务困境的可能性越小。
- 张茂军刘庆华朱宁
- 关键词：财务困境违约概率
- 约束线性模型系数的岭型Stein估计及其最优预测
- 2013年
- 文章提出基于齐次等式约束下的线性模型系数的约束岭型Stein估计,并和约束最小二乘估计(RLSE)进行了比较,在均方误差准则下得到了约束岭型Stein估计优于RLSE的充分条件。然后,就基于约束岭型Stein估计的预测量与RLSE的预测量的最优性判别问题进行了讨论,得到了在风险函数意义下约束岭型Stein估计的预测量优于RLSE的预测量的充分条件。通过实证分析,进一步验证了在一定条件下约束岭型Stein估计优于RLSE。
- 朱宁赵肖肖张茂军
- 关键词：约束线性模型约束最小二乘估计岭估计STEIN估计
- 带有三角直觉模糊数的多属性决策的TOPSIS被引量：21
- 2012年
- 本文的研究目的是属性值为三角直觉模糊数的多属性决策。首先定义了三角直觉模糊数的距离、三角直觉模糊数正、负理想方案及其与每个方案的距离,然后建立了每个方案与三角直觉模糊数正理想方案的相对贴近度计算方法,给出所有方案的排序。数值实例说明了该方法的有效性和实用性,可为解决直觉模糊多属性决策提供新途径。
- 张茂军南江霞李登峰李延喜
- 关键词：多属性决策直觉模糊集
- 股票市场与国债市场的溢出效应研究被引量：2
- 2018年
- 为了分析信息在股票市场和国债市场的传导路径,选取沪深300指数和中证国债指数作为研究样本,运用VAR-GARCH-BEKK模型,研究中国股票市场与国债市场均值和波动溢出效应.研究表明,股票市场与国债市场均具有波动聚集性,两市场之间存在双向均值溢出效应,且只存在着股票市场对国债市场的单向波动溢出效应.
- 白颉张茂军郭梦菲
- 关键词：股票市场国债市场GARCH模型
- 基于随机游走模型的公司债券市场有效性研究被引量：4
- 2016年
- 为了研究中国公司债券市场有效性,利用2008年8月-2013年3月期间沪深交易所的公司债券价格信息,采用ADF方法检验不同级别公司债券的随机游走特性,并构造价格的游程数,采用Z统计量检验不同信用级别的公司债券收益率的弱式有效性特征,对公司债券收益率序列进行序列相关性检验与游程检验。研究发现:我国公司债券市场效率较低,公司债券市场尚未达到弱式有效,投资者在公司债券市场中存在套利机会。
- 卞琪张茂军
- 关键词：公司债券游程检验弱式有效性
- 宏观经济因素对国债收益的影响分析
- 2011年
- 利用主成分分析方法将影响国债的宏观经济指标分成宏观调控综合指标和通货膨胀综合指标,选取国债从2004年到2010年的收益率数据,构建多元统计回归模型,研究宏观经济因素对国债收益的影响。研究发现,国债收益率与通货膨胀影响综合指标正相关,受通货膨胀影响较显著。
- 蔡建波王延章张茂军
- 关键词：国债收益率宏观经济主成分分析通货膨胀
- 基于单纯形法的多目标优化复合算法被引量：3
- 2022年
- 对于多目标优化问题,以往的优化方法中因有人为参与的部分最终会导致最优解产生一定误差,在处理多目标优化问题各类方法中,将多目标线性加权为单目标的方法使用较为普遍,而线性加权的权重选取过程中,人为参与的部分较多,且干预性较强,对于最终的优化结果存在一定的误差影响。因此,为了减少人为参与过程并降低误差,对线性加权的过程进行改进,并将单纯形法融入多目标优化的处理过程中,提出了一种基于单纯形法的多目标优化复合型算法。通过算法选取单纯形初始点及权重,代替人为选取的方法,从而减少主观判断对最优解的影响,并通过算法处理目标函数,从而降低误差,同时也能够通过单纯形法的多次迭代计算出最优解。数值算例验证了算法的有效性。
- 薛贵文张茂军
- 关键词：多目标优化单纯形法
