彭丹
- 作品数：3 被引量：60H指数：3
- 供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 我国股票市场价格波动的非对称性及其国际比较被引量：6
- 2007年
- 以7个国家的综合指数(包括我国上证指数与深成指数)为样本,以EGARCH模型系统研究我国股票市场上价格波动的非对称性以及这种非对称性与成熟市场上的差别。结果发现,与成熟的股票市场相比,我国股票市场上价格波动的非对称较弱,这可能是由于我国股票市场的特殊结构与贷款利率缺乏刚性所造成的。
- 吴毅芳彭丹
- 关键词：EGARCH模型
- 机构投资者对中国股市波动性影响的实证研究被引量：44
- 2007年
- 以中国股票市场上的上证指数与深证成份指数的日收益率为样本,采用GARCH与EGARCH模型,来研究机构投资者对中国股票市场波动性的影响。实证研究的结果发现,在大力发展机构投资者后,股指收益率波动性数值减小,波动的平稳性增强,波动的杠杆效应减弱,这表明机构投资者能够有效地降低股市的波动性。
- 周学农彭丹
- 关键词：机构投资者波动性GARCH模型
- 我国商业银行不良资产证券化处置研究被引量：10
- 2002年
- 证券化是指以缺乏流动性但具有稳定的现金流的资产作抵押 ,发行可以在金融市场上出售和流通的证券 ,据以融通资金的工程。本文讨论了不良资产证券化的机制以及证券化的种类 ,并详细分析了我国商业银行不良资产证券化的具体过程与有关政策。
- 彭丹王道平
- 关键词：商业银行不良资产证券化资产处置
