杨衡
- 作品数：12 被引量：36H指数：3
- 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学社会学更多>>
- 最优Box-Cox变换模型的反向动态规划求解
- 2007年
- 本文通过构造Box-Cox变换模型加权最优目标函数,综合考虑回归系数t统计量对应P阀值,Theil系数U2及其误差分解,修正回归拟合优度,Durbin-Watson检验量,回归残差。利用Excel矩阵向量数组函数三维动态建模,通过Excel基于稳健GRG2算法的规划求解,"反向"动态求解整体最优Box-Cox变换模型估计参数。实例给出了建模过程,显示反求建模可较有效地克服变换模型的异方差,多重共线性和序列相关性。
- 杨衡李光泉
- 面向财政需求的国债发行模型研究
- 2011年
- 保持经济平稳较快发展、加快转变发展方式,预计在较长时期内我国国债发行规模将持续保持高位。在此背景下,研究优化国债发行结构、控制国债发行成本具有重要的现实意义。针对我国国债发行结构不合理、国债还本不均匀、举债成本较高等突出问题,本文以国债发行成本最小化为目标,构建了面向财政需求的国债发行随机优化模型。模型综合考虑了国债发行应满足的财政需求、余额管理、利率风险、期限结构、平滑性及自身限制等约束条件,同时也刻画了国债发行中利率变化、财政收支等因素的不确定性,在提高模型普遍适用性的同时,有助于降低举债成本,促进国债结构的均衡合理,优化国债发行体系,防范和控制国债市场风险。
- 陈芬菲周子康杨衡
- 关键词：国债发行财政需求
- 影响国际石油价格因素解析被引量：14
- 2005年
- 为深度解析影响国际油价波动的主要因素,针对世界油价体系中最具代表性的三种油价(W TI,BR ENT,OPEC油价),根据现代时间序列分析的单位根检验、协整分析和格兰杰因果关系检验,选取了具有世界油价风向标作用的BRENT油价进行建模。针对油价波动复杂多变的特点,选择建立了GRN N人工神经网络模型,并采用现代启发式优化算法中的遗传算法进行网络优化训练。模型结果表明世界石油市场价格是生产主导型的,石油储备可以缓冲石油价格波动,美元汇率的波动将推动美元计价的石油价格波动。模型结果与历史数据相符,模型为分析未来油价变动及宏观经济决策提供了依据。
- 周子康王实杨衡
- 关键词：石油价格单位根检验因果关系神经网络GRNN
- 国债发行成本组合函数研究被引量：1
- 2010年
- 由于实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,预计未来相当一段时期内我国国债发行规模将持续保持高位。在此背景下,研究控制国债发行成本、均衡国债发行结构具有重要现实意义。针对目前我国国债发行规模上升较快、中、长期国债发行品种集中、国债还本付息不均匀、国债发行成本较高的发行现状,本文提出一种新的国债发行成本组合函数,涵盖了制约国债发行成本的发行额、发行期限、利率期限结构以及票面利率等多种影响因素,提高了测算成本的准确度。由于采用了久期对不同债券的成本进行调整,新的国债发行成本组合函数不仅反映了债券在有效到期时间内发行成本的平均值,而且对长、短期国债的发行成本进行了平滑,在一定程度上避免了由于长期国债发行成本权重较大而造成国债发行集中在短期的现象,有助于促进国债发行结构和存量结构的均衡合理。
- 周子康杨衡陈芬菲
- 关键词：国债发行成本控制
- 蒙特卡罗模拟优化与风险决策分析的应用研究
- '管理就是决策'.决策过程实施的情报、设计、决择三阶段中,决策分析处于中心环节.现实世界中普通存在的不确定性是风险产生的根源,风险决策分析是决策理论研究的重要领域之一.针对传统风险决策分析将不确定性因素简化,采用梯度法寻...
- 杨衡
- 关键词：不确定性蒙特卡罗模拟遗传算法禁忌搜索混合优化算法
- 文献传递
- GASSII遗传模拟混合智能优化算法
- 2005年
- 通过对遗传算法算子的行为分析,给出概率动态变化的交叉和变异算子。同时,将遗传算法与随机模拟结合,设计GASSII遗传模拟混合智能优化算法。随机模拟采用缩减方差、加速收敛的分层抽样技术,保证抽样遍布整个搜索空间,突破个体分布“畸形”交叉对遗传算法进化能力的限制,有效发挥遗传算法的隐含并行搜索特性,在发生不成熟收敛时能从当前局部解中跳出,搜索转向具有更高适应度的抽样解,迅速收敛到全局最优解,从而有效避免早熟现象,提高了寻优的效率与精度。Benchmark问题评测结果显示出该算法的有效性。
- 周子康杨衡唐万生
- 关键词：遗传算法分层抽样混合优化算法
- 组合投资双目标概率准则模型及GASS II算法求解
- 2006年
- 考虑到中国证券交易的限制规定及现实投资者并非完全理性的决策行为,给出了组合投资收益-损失风险双目标概率准则的整数规划模型。通过证券收益经验分布,应用分层抽样的随机模拟,并结合动态变化算子的遗传算法,构造GASS II遗传模拟混合算法,进行概率准则模型的优化求解。股票相关性由其秩相关系数给出,算法将秩和区间划分相联系,指导分层抽样。GASS II算法能有效刻画收益分布的“高峰厚尾”,激发遗传算法的隐含并行搜索特性,避免早熟现象,提高寻优效率与精度。最后给出了一个投资组合实证分析算例的收益-损失风险有效前沿。
- 周子康杨衡唐万生
- 关键词：概率准则模型分层抽样
- 世界石油产量峰年的模拟分析被引量：4
- 2005年
- 本文根据最新的《BP能源统计报告2005》以及美国地质调查局报告《U SGS2000》提供的数据,基于国际能源界颇具影响的“哈伯特理论”,采用分层抽样的蒙特卡罗模拟与双指数平滑预测方法,模拟分析了世界石油最终储量,预测了未来世界石油年生产与消费量,给出累积产量达到最终储量一半时产量见峰时间的随机模拟分布结果及其敏感性分析。最后,根据未来世界石油生产与消费形势的模拟预测分析结果,提出了政策建议。
- 周子康王实杨衡
- 关键词：世界石油分层抽样
- 组合投资双目标概率准则模型及TSII算法求解被引量：2
- 2006年
- 考虑到我国证券交易过程中许多限制性的规定及现实投资者并非完全理性的决策行为,给出了概率准则组合投资的收益-损失风险双目标整数规划模型。通过证券收益经验分布,应用分层抽样的随机模拟,结合禁忌算法,设计禁忌模拟混合智能优化算法TSII,进行概率准则模型求解。分层抽样保证抽样遍布搜索空间,有效刻画收益分布的“高峰厚尾”,避免禁忌搜索路径往返重复,克服禁忌搜索对初始解的较强依赖性。算法同时使用禁忌表与希望表,将分散搜索与集中搜索相结合,增强禁忌算法的并行处理能力,提高了寻优效率与精度。最后,给出一个投资组合实证分析算例的收益-损失风险有效前沿。
- 周子康杨衡唐万生
- 关键词：概率准则模型禁忌算法分层抽样
- 锦西石化分公司Ⅱ套常减压装置扩能、降耗、改质改造
- 常减压装置是原油加工的第一道程序,也是石油加工过程加工规模最大的工艺装置.常减压装置加工能力的高低以及综合能耗多少是一个炼油企业工艺技术水平水平的主要标志.锦西石化分公司II套常减压装置于1962年7月建成投产.装置最初...
- 杨衡
- 关键词：原油加工扩能降耗常减压装置
- 文献传递
