李月鲜
- 作品数：17 被引量：10H指数：2
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- 相关领域：理学经济管理政治法律更多>>
- 集值映射多目标半定规划的弱有效性被引量：3
- 2010年
- 将多目标半定规划问题推广到集值映射,在广义锥-次类凸的框架下,利用含矩阵和向量的择一定理研究了问题的标量化,Lagrange函数与无约束化,弱鞍点条件和对偶性.
- 袁春红戎卫东李月鲜
- 关键词：集值映射多目标半定规划
- 一类多目标优化控制问题的混合型对偶
- 2019年
- 本文利用向量泛函不变凸,对一类多目标优化控制问题建立了混合型对偶,给出并证明了原问题和对偶问题之间的3个对偶定理,推广了该领域早期文献中的一些结果。
- 刘海军张余李月鲜
- 关键词：混合型对偶
- 黄金价格(AU99.99)的季节性风险预测
- 2019年
- 选用了经典的AR(1)-EGARCH(1,1)模型和极大似然估计来获得黄金收益率的条件均值和条件方差的估计.接着,利用极值理论模拟了标准独立化以后的残差序列.最终预测了每个季度的VaR和CVaR,进而研究了黄金价格的季节性风险.
- 李月鲜刘海军
- 关键词：VARCVAR极值理论
- 非光滑向量优化中的广义约束品性
- 2010年
- 摘要本文研究实Banach空间中带有不等式约束的非光滑向量优化问题(VP).我们借助上、下方向导数引进了内、外线形锥及广义Mangasarian Fromavitz约束品性和广义Abadie约束品性,并讨论了几种广义约束品性之间的关系。
- 李月鲜刘海军
- 关键词：约束品性
- EGARCH模型和分位数自回归类模型在风险预测中的比较
- 2022年
- 利用了三种时间序列模型对中美汇率的风险进行一步向前滚动预测。(1)EGARCH模型,它可以刻画金融资产收益率的尖峰厚尾现象,异方差性,波动集聚性和杠杆效应。(2)非常适合具有异方差性的QAR模型,该模型不需要假定误差项的分布,可以很好地刻画条件异质性,在模拟具有尖峰厚尾的金融数据时,得到了广泛的应用。(3)T-QAR模型,该模型可以通过门限变量控制分段线性函数,进而刻画金融资产具有的非线性性和非对称性。最后,对三种模型的预测效果进行了VaR回溯检验,结论是T-QAR模型的预测效果最佳,而EGARCH模型的预测效果最差。
- 李月鲜刘媛媛张巍巍
- 关键词：EGARCH模型QARVAR
- 一类半定规划问题的最优性条件被引量：1
- 2012年
- 先引入向量值函数的广义凸性,研究了向量值不变凸函数与不变预凸函数的关系.接着证明了当一类函数是局部Lipschitz的不变凸函数时的广义Fakars引理.最后利用广义Fakars定理,研究了一类半定规划问题的最优性条件。
- 吕雄李月鲜吴国荣
- 关键词：局部LIPSCHITZ函数最优性条件
- 中证银行指数和它的十大权重股溢出效应研究
- 2020年
- 伴随着世界金融危机的频频爆发,预测金融系统风险就成为学者和机构的重要研究课题.选用了经典的AR(1)-GARCH(1,1)模型拟合了边缘分布.接着,利用GO-GARCH模型来刻画了银行和金融系统的相依结构,最终预测了十大权重股对金融系统的风险贡献.
- 李月鲜刘媛媛高莲
- 关键词：VAR系统重要性银行
- 一类多目标分式优化控制问题的弱鞍点被引量：1
- 2010年
- 本文对一类多目标分式优化控制问题,通过建立广义拉格朗日函数,给出并证明了广义弱鞍点存在的充分必要条件。
- 刘海军张余李月鲜
- 广义变分不等式的间隙函数
- 2012年
- 利用变分不等式的间隙函数,可以将一个变分不等式问题转化为一个最优化问题.然后再利用优化问题已知的技巧、算法和理论结果找到变分不等式问题的解.文章研究了几类广义变分不等式的间隙函数.
- 李月鲜吕雄
- 关键词：间隙函数广义变分不等式
- 广义凸的研究进展
- 2020年
- 广义凸是最优化理论的研究热点,最新广义凸的提出决定了最优化理论的研究方向。本文,针对光滑函数,总结了近30 a来广义凸的研究进展,包括新的概念和最优性条件。
- 刘海军张余李月鲜
- 关键词：广义凸最优性条件
