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筐荣彪

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：西南财经大学金融学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇溢价
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇股权
  • 1篇股权溢价
  • 1篇EGARCH
  • 1篇GARCH
  • 1篇M

机构

  • 1篇西南财经大学

作者

  • 1篇谢奉君
  • 1篇筐荣彪
  • 1篇朱波

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国股票市场股权溢价的时变性研究被引量：4
2009年
文章使用GARCH、EGARCH和跨期资本资产定价模型(ICAPM)来对1991年1月-2008年6月期间我国股票市场股权溢价的时变性问题进行研究。结果表明,我国股票市场的股权溢价具有明显的随着时间变化的特征,ARCH效应和杠杠效应显著。模型和模型估计结果表明,我国股票市场的股权溢价并不具有明显的时变性,条件标准差比条件方差的拟合效果要更好一些。
朱波谢奉君筐荣彪
关键词：股权溢价
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