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肖国刚

作品数：1 被引量：10H指数：1
供职机构：中国农业科学院农业信息研究所更多>>
发文基金：国家科技支撑计划更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇期货价格
  • 1篇棉花
  • 1篇棉花期货
  • 1篇棉花期货价格
  • 1篇类模型
  • 1篇货价
  • 1篇ARCH类模...
  • 1篇HP滤波
  • 1篇HP滤波法

机构

  • 1篇中国农业科学...
  • 1篇中国农业科学...

作者

  • 1篇苏念思
  • 1篇肖国刚
  • 1篇李哲敏
  • 1篇汪武静

传媒

  • 1篇价格理论与实...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国棉花期货价格波动特征研究——基于HP滤波和ARCH类模型的分析被引量：10
2014年
本文运用HP滤波法和ARCH类模型对郑州商品交易所2005年1月至2014年2月,总共2232个交易日的棉花期货价格的波动进行了实证分析。分析结果表明,我国棉花期货价格波动具有周期性,样本区间内大致可分为3个完整的周期;波动具有集簇性、非对称性、收益对风险因素不敏感等特征。并基于研究结果提出通过健全信息披露制度,完善预警系统;加快推进棉花期货市场的金融专业化来推动未来棉花期货市场发展。
苏念思李哲敏汪武静肖国刚
关键词：棉花期货价格HP滤波法ARCH类模型
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