蒋远营
- 作品数：35 被引量：156H指数：8
- 供职机构：桂林理工大学理学院更多>>
- 发文基金：广西壮族自治区自然科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学社会学更多>>
- 极差信息金融市场波动率的研究综述与评价
- 2014年
- 金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要,对于波动率的度量有几种不同的方法,文章从极差的角度入手,总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究,并给出关于极差信息波动率研究的研究展望。
- 马云倩蒋远营吴慧珊
- 关键词：高频数据
- 基于TVP-VAR-SV模型的经济发展和PM2.5的联动关系研究——以北京市为例被引量：2
- 2020年
- 随着经济迅速发展,各类经济活动也带来了许多生态环境问题,其中以PM2.5为典型代表的大气污染,严重危害社会可持续发展,引起社会各界的关注。在要求实现经济建设与环境保护协调发展的大背景下,运用TVP-VAR-SV模型,就北京市2014年1月到2018年10月的月度时间序列,从宏观经济运行角度,深入分析北京市PM2.5值与当地经济活动的联动关系。实证结果表明:短期内房地产施工面积对北京市的PM2.5浓度影响最大,PM2.5本身次之,然后是工业总产值影响,游客周转量对其影响最小。最后根据脉冲响应分析,为治理北京市PM2.5污染问题,提出相应的政策建议。
- 曹翠红蒋远营
- 关键词：PM2.5经济发展
- 统计专业教学中融合计算机能力培养的改革与实践被引量：7
- 2016年
- 随着大数据时代的到来,现代统计教育迫切需要对教学模式和内容进行改革。本文针对互联网融合背景下各个行业对统计人才的新需求,特别是对统计人才的动手解决实际问题的能力和处理海量数据的能力出发,研究如何在新形势下破解人才需求与人才培养脱节的矛盾,文章分别就统计专业基础课程、 统计专业课程和统计实践教学这三大环节之中如何贯穿计算机教学进行了详细的阐述,并对改革实践过程中的关键问题进行了说明。从改革实践来看本文对统计本科专业教学和学生综合能力培养具有指导意义,推动统计教育能尽快拥抱统计教育的巨大机遇。
- 蒋远营吴群英王想禹建奇
- 关键词：大数据教学体系计算机能力
- 负相关随机变量序列的对数律(英文)被引量：1
- 2009年
- 在本文中,首先我们得到了负相关(ND)随机变量序列的指数不等式和矩不等式,然后运用这些不等式讨论了ND序列的对数律.结果,我们将独立情形下的对数律推广到ND序列情形下依然成立.
- 蒋远营吴群英
- 关键词：对数律指数不等式矩不等式
- 对PLS路径模型在综合评价应用中“优势”的审视被引量：2
- 2014年
- 近年来,PLS路径模型在综合评价领域有很多应用。文章针对该方法在综合评价应用中的公认"优势"进行了分析,对这些优势进行了客观的评价,并给出利用该方法进行综合评价的建议。
- 斯介生李扬肖宏伟蒋远营
- 关键词：综合评价审视
- 融资融券交易对股市波动率的影响——来自中国证券市场的经验证据被引量：3
- 2021年
- 随着融资融券试点的推出,我国证券市场的单边交易模式正式宣告结束,以2010年4月至2019年7月为样本期,构建时变参数向量自回归(TVP-SV-VAR)模型,探究融资融券交易和中国股市波动率之间的动态联系。实证表明:融资融券交易对我国股市波动存在即时和滞后效应,且短期抑制效应相对显著。此外,股市波动对融资融券交易同样存在负向影响效应,在暴涨暴跌行情中该效应更为显著。
- 杨苓蒋远营
- 关键词：股票市场融资融券交易
- 基于中国股票高频交易数据的随机波动建模与应用被引量：13
- 2017年
- 本文对近十五年多达17万笔高频交易数据研究发现,早晨9:30股市开盘期间收益回报显著为负值,而在下午3:00收盘前的5分钟集合竞价阶段的收益回报显著为正值,称这种现象为"首尾5分钟现象"。并且日内收益数据具有较为显著的季节效应或周期效应,本文首次提出利用具有季节效应的SVJt-s模型对上证综合指数的5分钟高频交易数据进行建模,并给出模型的两步估计方法。由于高频随机波动建模时的数据量巨大、计算负荷严重,模型的估计、评价以及预测评价方法都需进行相应的改进,本文主要通过APF方法计算边际似然和BF进行模型比较,并从模型的预测能力发现本文给出的具有季节效应的SVJt-s模型,优于通常的GARCH模型和基本随机波动模型,最后给出了模型在风险管理中的应用。
- 张波蒋远营
- 大学生运动会积极性统计调查分析
- 2012年
- 鉴于大学生运动会积极性研究的重要性与紧迫性,本文就研究对象做了相关的专题调查和分析,采用问卷、个别访问等形式,收集到了大学生对运动会积极性及改进方面的资料,经过使用比例、多因素方差、整群等分析方法,结合实际,对大学生运动会的积极性现状及改进方向作初步的描述。
- 何毅唐诗茵解晓娟蒋远营
- 关键词：运动会问卷调查多因素方差分析
- 国际主要股票市场的波动风险溢出效应及其动态演绎过程研究被引量：2
- 2022年
- 从已实现波动溢出的角度考察金融市场风险传染机制,可追溯高频、高阶矩金融风险在国际金融市场中的传染途径与溢出方向。本文先从“传统经济基础理论”、“金融风险传染猜想”两个层面分析股市波动风险的溢出效应。接着引入时变参数(TVP)因子和随机波动(SV)因子,从时差效应和信息冲击效应等角度对美国、日本、香港、沪市的日内已实现波动率(RV)时间序列数据进行建模。通过多项稳健性检验发现,证券市场之间的波动具有显著的风险溢出效应和金融传染效应,且存在时变性与结构突变特征。在全球风险传递链中,美国市场在波动传递中占据主导地位,冲击会迅速外溢到其他市场,其中波动风险会最大程度影响到日本。中国内地股市不仅对外围市场波动信息反应迅速而强烈,而且能够显著影响外围市场。中国香港是亚洲股票市场波动外溢的中心地区之一,与内地股市之间的短期双向溢出效应最为显著。本文新提出的时变脉冲函数体系,对市场风险传染有很强的全局刻画能力,特别是在港股跃居全球股市前三甲的预判中取得了很满意结论。时变脉冲体系可以推广应用到金融市场和宏观计量经济等的多个领域。
- 周东海陈滨霞蒋远营
- 关键词：已实现波动
- “两率”市场化改革、国际原油与中国股市关系研究被引量：10
- 2020年
- 中国利率汇率市场化、中国股市与国际金融市场联系日益密切。在贝叶斯框架下建立时变参数向量自回归(TVP-SV-VAR)模型,对中国股市、利率、汇率和原油价格之间的动态传导机制进行研究。研究发现:四者相互传导过程中,利率渠道相对最不通畅,这可能是由于目前中国利率市场化进程仍未完成,利率的价格机制作用较为有限。此外,利率对股市的长期调控是行之有效的;股市对汇市冲击的反应伴有"隔夜回调"现象;汇率对利率的传导效应长期有效且稳定,但与非平抛利率曲线相驳,这或许与中国资本账户管制与国际资本外流有关。2018年之前原油市场与中国股市有脆弱的"共热"现象,此后原油价格的溢出效应呈现不断增强之势,因此原油价格风险应成为股票定价的重要因素。为避免股市的风险溢出至其他市场,建议继续深化"两率"市场化改革。要引导股价在合理范围内波动,或者为风险在不同市场间的溢出构建相对应的缓冲机制,还需注意不同货币政策之间的协同联动效应从而增强货币市场的内外均衡性。
- 周东海陈滨霞蒋远营
