丁卓武
- 作品数：3 被引量：9H指数：2
- 供职机构：中南大学更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 存款保险定价、额度与银行业道德风险分析被引量：6
- 2008年
- 本文对存款保险定价、存款保险额度与银行业道德风险之间的关系进行了分析。在Merton(1977)的存款保险期权定价模型基础上进行扩展,分析存款保险定价与银行资产风险之间的关系;采用72个国家1983-2003年的面板数据建立计理经济学模型,进一步研究存款保险额度与存款保险定价之间的相关性。
- 刘鑫丁卓武
- 关键词：存款保险额度道德风险
- 线性回归模型的Bayes统计推断被引量：2
- 2008年
- Bayes方法虽融合了样本信息和先验信息,但利用的先验信息都是有历史经验和专家估计所得,因此可靠度不高。该文研究了正态线性回归模型:Y=Xβ+e,e～N(0,σ2In),其中σ2已知,β为未知参数向量,对传统的Bayes方法进行了改进,即把Bayes方法中的后验信息作为改进Bayes的无验信息并融合样本信息进行统计推断,在二次损失函数下得到了β的改进的Bayes估计。由于改进的Bayes方法的先验信息中有样本信息,因此其准确度比传统的Bayes方法准确度更高。
- 丁卓武刘鑫
- 关键词：后验分布BAYES推断
- ARMA模型、ARFIMA模型及其贝叶斯统计推断与实证分析
- 在经济领域中,我们通常运用经典的短记忆时间序列ARMA模型来进行客观经济过程的描述和预测。然而在实际应用中,由于经济领域的特殊性,往往会碰到很多具有长记忆特性的时间序列,因此,需引入时间序列理论体系中的一个新领域ARFI...
- 丁卓武
- 关键词：时间序列ARMAARFIMA贝叶斯分析
- 文献传递
