刘红
- 作品数：29 被引量：52H指数：4
- 供职机构：山西大学商务学院更多>>
- 发文基金：山西省教育体制改革试点项目山西省哲学社会科学规划课题中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学轻工技术与工程矿业工程更多>>
- 对光大证券“8.16”乌龙指事件的反思——基于企业社会责任视角
- 2014年
- 光大证券乌龙指事件虽已过去近一年的时间,但随着证监会对其事件调查结论的出炉,暴露了光大证券在公司管理上的缺陷及风险控制上的漏洞。那么造成这些漏洞的深层次原因是什么?此事件的发生及其原因值得其他券商和学者深入思考。一、事件回顾2013年8月16日11时05分,光大证券在进行ETF申赎套利交易时,由于交易系统程序错误使其以234亿元申购180ETF成份股。
- 刘红尉博扬
- 关键词：光大证券套利交易交易系统公众投资者股指期货合约
- 基于企业社会责任视角的期货公司风险管理研究
- 席卷全球的2008年金融危机虽已过去多年，但它引起了金融理论工作者和实践管理者对金融风险管理的更加重视与关注，人们在研究金融危机发生机理之余，更多的是对金融风险、危机发生本质及根源等问题的探索。 对于我国而言，现处于...
- 刘红
- 关键词：企业社会责任风险管理
- 发展山西科技资本市场研究
- 2020年
- 科技企业的发展是一个国家科技实力的重要体现,资本市场是金融体系的关键环节,科技企业与资本市场的对接有着非常重要的现实意义。本文从山西科技企业与股票市场、债券市场、股权交易中心的对接入手,分析科技企业对资本市场的利用现状和问题,总结国内外经验,并提出相应的措施,旨在更好地实现科技企业与资本市场的对接。
- 孟先彤刘红
- 关键词：资本市场股票市场债券市场
- 中国推行经理股票期权制的构想和程序
- 如何在中国企业界推广经理股票期权制度、如何将美国的股票期权制有绩效地引入到中国的公司制企业中来是目前面临的主要问题.股票期权制度是一种激励手段与分配方式,它可以为企业带来高效益和高成长.但是,股票期权制度发挥其积极作用是...
- 刘红
- 关键词：期权股票期权经理股票期权
- 我国焦煤焦炭期现货价格的动态关系研究——基于MS-VAR模型的分析被引量：6
- 2018年
- 焦煤和焦炭金融化程度的加强引发了学界对两者价格关系的关注,本文选取焦煤焦炭期货合约上市以来的期现货价格周度数据,运用传统Granger因果关系检验方法以及MS-VAR模型对我国焦煤、焦炭期现价格关系进行实证研究。结果表明：一是焦煤焦炭期现货价格之间的关系随状态改变而动态变化;二是在＂高波动＂状态下,焦煤期现货价格互为Granger原因,而焦炭期货价格单向引导焦炭的现价,而在＂低波动＂状态下,焦煤期价对其现货价格具有单向引导作用,焦炭期现货价格二者互为格兰杰因果关系,但其结论存在一定的不稳定性;三是焦煤的期货市场发现功能有待进一步提升,而焦炭期货具有较好的价格发现功能。
- 刘红郑玉航
- 关键词：MS-VAR模型
- 期货公司企业社会责任研究
- 本文根据我国期货公司由于社会声誉低等造成的其盈利能力弱现状,在确定期货公司企业社会责任内涵的基础上,从理论和实证两个角度分析了期货公司对企业社会责任的履行与其盈利能力之间的关系。得到期货公司对企业社会责任的履行,可以促进...
- 刘红
- 关键词：企业社会责任
- 文献传递
- 我国燃油期货与国际原油期货的价格关系研究被引量：3
- 2014年
- 本文首先从理论上分析了我国燃油期货价格与国际原油价格间的传导机制的相关关系,然后对两者间关系进行实证分析,结果显示:国际原油市场对我国的燃油市场有着深远的影响,国内外石油市场存在长期均衡关系,这意味着通过期货市场的改革可以进一步提高我国在国际石油市场定价中的地位。最后根据分析结果提出相关对策建议,以期为我国的石油定价及其相关企业的风险管理提供理论依据。
- 刘红王小娇
- 关键词：燃油期货价格关系脉冲响应协整检验
- 发展期货市场提升大宗商品国际定价权的研究被引量：8
- 2017年
- 期货市场的发展对于提升一国大宗商品国际定价能力具有积极作用。本文从期货市场流动性、国际化程度、投资者机构、上市品种覆盖面与市场体系完善程度、监管体系完善程度等方面,探讨期货市场提升大宗商品国际定价权的影响因素,并相应提出进一步发展期货市场的建议,以期为更好地发挥期货市场功能、助力我国争取大宗商品国际定价权提供参考。
- 刘红
- 关键词：期货市场国际定价权
- 粮食期货对现货供应量的影响研究被引量：3
- 2021年
- 论文从粮食期货总体运行情况出发,基于有效市场和农产品供给理论、VAR模型,研究我国主要粮食品种期现货价格关系、期货价格变化对供给量的影响。论文分别从政府、交易所视角,就充分发挥期货市场功能、有效调节粮食供给提出切实可行的政策建议。
- 刘红汝津江
- 关键词：粮食期货
- 动力煤期货最优套保比率研究与应用——基于风险价值的GARCH模型被引量：3
- 2016年
- 在产能严重过剩背景下,煤企及其上下游企业出现了严重亏损。在煤价大幅波动过程中,这些企业需要有效利用期货市场开展套期保值。本文基于Va R利用GARCH模型估计了动力煤的最优套保比率,该方法与思路既满足了套期保值者的避险需求,又兼顾了套保者的风险承受能力与投机需求。通过案例分析,证明基于Va R的GARCH模型估计的最优套保比率具有一定的有效性与灵活性。该方法与思路为我国煤企及中下游企业、期货公司制定套期保值策略提供了一定的参考与借鉴。
- 刘红汪琛德
- 关键词：VARGARCH模型套期保值比率
