邓艺颖
- 作品数：7 被引量：56H指数：5
- 供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 固定收入债券利率风险管理中的持续期度量方法被引量：10
- 2003年
- 首先指出对有固定收入的债券进行投资也存在着风险,其中主要为利率风险,而持续期以及以其为基础建立的持续期分析则是进行利率风险管理的重要方法.然后在对传统的利率持续期模型进行评介的基础上,进一步分析了学者们对传统持续期模型的发展,详细介绍了包含债券收益率曲线非平行移动的持续期模型和在不同利率期限结构假设下所推导的持续期模型.
- 谢赤邓艺颖
- 关键词：债券利率风险管理持续期模型
- 债券市场利率期限结构分析及其风险管理研究
- 近几年来随着国债发行规模的扩大,中国的债券市场取得了长足的发展,为保证和推动整个国民经济的高速稳定增长做出了重要贡献.然而长期以来,由于中国资本市场一直呈现股市强、债市弱的格局,人们并不太重视债券这个融资渠道,因而国内对...
- 邓艺颖
- 关键词：利率期限结构模型利率风险管理债券市场实证研究
- 文献传递
- SVAR模型及其在货币政策传导机制分析中的应用被引量：13
- 2003年
- 对SVAR模型及其推导过程进行介绍的基础上,进一步比较研究了SVAR模型在货币政策冲击反应分析、选用最佳货币政策指标分析中的应用。最后阐述了应用SVAR模型对我国货币政策展开进一步分析所提供的思路,并就我国货币政策的有效性进行了实证分析。
- 谢赤邓艺颖
- 关键词：SVAR模型货币政策实证分析金融学结构向量自回归模型
- 证券投资基金市场时机选择能力评价模型及其应用被引量：3
- 2004年
- 首先详细回顾了证券投资基金市场时机选择能力的基本评价模型 T-M 模型和 H-M 模型以及这两个基本模型的各种修正模型,具体包括持股比例变动模型和加入条件变量的评价模型及其在基准投资组合的选取和投资期间报酬的选取方面的应用。然后介绍并评价了在中国证券投资基金数据的基础上,利用这两个模型进行实证研究的情况。
- 谢赤邓艺颖
- 关键词：证券投资基金
- 关于货币市场结构转换利率期限结构的实证研究
- 2006年
- 基本的利率期限结构模型均未能将结构转换效应考虑进来,因此为了探讨结构转换架构下利率期限结构模型的特性,本文在中国货币市场利率数据的基础上对基本利率期限结构模型和结构转换利率期限结构模型进行了比较研究,结果发现中国货币市场利率动态中存在明显的结构转换效应,且在结构转换效应中其本身也存在着不稳定性,这充分反映了中国货币市场在发展过程中的不成熟特征.
- 谢赤邓艺颖陈东海
- 关键词：利率期限结构模型广义矩估计利率货币市场
- 基于扩散模型的银行间债券市场回购利率动态的实证分析被引量：13
- 2003年
- 通过运用几何布朗运动模型和带跳跃的几何布朗运动模型对我国银行间债券市场 7天回购利率的动态变化进行分析 ,发现相对几何布朗运动模型而言 ,带跳跃的几何布朗运动模型能更好地捕捉回购利率的动态特征 。
- 谢赤邓艺颖
- 关键词：银行债券市场利率
- 描述利率动态行为的GARCH-JUMP模型被引量：14
- 2003年
- 本文在利率的动态行为中,结合考虑利率的跳跃与异方差特征,在引入一个利率自回归条件跳跃密度的前提下,推导出一个GARCH-JUMP模型,从而对利率动态变化中的正常波动与跳跃波动行为进行描述。
- 谢赤邓艺颖
- 关键词：利率异方差金融理论
