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杨春鹏

作品数：11 被引量：69H指数：5
供职机构：河北经贸大学金融学院更多>>
发文基金：河北省博士后基金河北省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 11篇中文期刊文章

领域

  • 8篇经济管理
  • 3篇理学

主题

  • 4篇金融
  • 4篇金融衍生
  • 3篇期权
  • 3篇金融衍生工具
  • 2篇偏微分
  • 2篇偏微分方程
  • 2篇微分
  • 2篇微分方程
  • 2篇股票
  • 2篇非线性
  • 2篇风险中性定价
  • 1篇调和函数
  • 1篇行情
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇套利
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇诺贝尔经济学

机构

  • 11篇河北经贸大学

作者

  • 11篇杨春鹏
  • 5篇崔援民

传媒

  • 3篇数量经济技术...
  • 3篇预测
  • 2篇河北经贸大学...
  • 1篇数学学报（中...
  • 1篇应用数学学报
  • 1篇应用数学

年份

  • 7篇1999
  • 4篇1998
共 11 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
期权的风险中性定价与无风险套利被引量：12
1998年
诺贝尔经济学奖获得者Black和Scholes于70年代初期在期权定价理论中取得了重大突破。在一定假设条件下,他们成功地推导出了基于无红利支付股票的任何衍生证券所必须满足的微分方程,人们称之为Black-Scholes微分方程。他们运用该方程独立于风险偏好这一事实提出了一种称为风险中性定价的强有力分析工具。
崔援民杨春鹏
关键词：期权风险中性定价无风险套利证券市场
期权的风险中性定价与风险厌恶定价被引量：12
1999年
杨春鹏崔援民翁小清
关键词：股票期权价格风险中性定价
具有测度边值一类非线性方程解的存在性──概率处理
1999年
本文利用概率方法研究了具有测度边值一类非线性方程解的存在性问题，得出了存在非负解的充要条件。
杨春鹏
关键词：偏微分方程存在性
超空时调和函数与一类非线性抛物方程
1998年
本文对超扩散过程定义了超空时调和函数并讨论了它们的某些性质，在此基础上建立了一类非线性抛物方程的正解与超空时调和函数之间的对应关系．
杨春鹏
关键词：抛物型方程非线性
一类非线性偏微分方程解的鞅刻划被引量：1
1999年
本文以超布朗运动为工具，利用鞅刻划了一类非线性偏微分方程的正解，得到了某函数为一类非线性偏微分方程正解的充分必要鞅条件．
杨春鹏
关键词：非线性偏微分方程
金融衍生工具风险管理的概率方法被引量：10
1998年
本文在假定金融衍生工具的市场价格服从几何布朗运动模型的条件下,对金融衍生工具所面临的市场风险进行了定量分析,并对金融机构在交易金融衍生工具中所面临的市场风险给出了概率度量方法。根据这样的概率度量,各大金融机构在金融衍生工具的交易中可以根据自身的情况选择适度的交易尽最大可能避免巨额亏损。
崔援民杨春鹏
关键词：金融衍生工具风险管理
股市行情转移的概率分析被引量：3
1999年
本文利用随机转移概率的思想，研究了上海股票市场行情的变化规律，
杨春鹏
关键词：股票市场股票指数
金融风险投资的杠杆比率控制模型
1999年
本文对金融衍生工具的投资杠杆比率进行了研究。
杨春鹏
关键词：金融衍生工具风险投资
1997年度诺贝尔经济学奖得主的BS期权定价模型及其最新进展被引量：5
1998年
本文主要介绍了由著名金融家F·Black和M·Scholes于1973年创立的不付红利股票的期权定价模型和著名的风险中性定价理论。该模型是近代金融衍生理论发展的重要基石，是其它类型期权定价的基础模型。最后我们给出了近年来发展比较完善的期权定价模型SVSI－J模型。
杨春鹏
关键词：期权诺贝尔经济学奖金融衍生
限定亏损概率下期货交易中的套期保值比率研究被引量：10
1999年
本文对期货交易的套期保值比率进行了研究。
崔援民杨春鹏
关键词：期货套期保值比率几何布朗运动期货交易
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共2页<12>
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