程建
- 作品数：5 被引量：28H指数：3
- 供职机构：中国建设银行更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 信用评级体系的定量验证研究被引量：7
- 2009年
- 对信用评级体系的验证已成为银行风险管理面临的重要挑战之一。参照新巴塞尔资本协议的要求,除对信用评级体系进行了违约预测力和违约拟合度统计检验外,还突出了样本分布稳定性的定量验证分析。同时,基于我国上市公司资料建立信用评级体系进行了应用研究,结果显示,所建立的信用评级体系具有较高的违约预测力、违约拟合度和样本稳定性。
- 程建
- 关键词：信用评级违约概率ROC曲线
- 违约损失率模型开发的理论分析和实证研究被引量：10
- 2009年
- 本文针对LGD模型开发中的核心问题进行了理论研究和实证分析,根据中国银行业的实际,建立在清收基础上的历史平均LGD是一种较为实用的方法,根据这一方法论,本文运用决策树建立了LGD模型,模型不仅考虑了回收成本的因素,而且考虑了时间因素。本文的实证研究结果表明,不同抵押的债项的LGD与新资本协议确定的参数基本接近,总体上来看,时间因素对于LGD的影响要较回收成本的高。若不考虑回收成本,LGD的估值要低约1%;而忽略时间价值,LGD估值要低约7%。分析LGD的影响因素发现:除债务类型、行业及信用评级等因素对LGD有较大影响外,区域因素的影响不可忽视,建立LGD模型时有必要加以考虑。
- 杨军程建潘俊武
- 关键词：违约损失率贴现率
- 巴塞尔协议Ⅲ监管改革进展情况及影响分析
- 2019年
- 随着2019年1月市场风险框架的修订发布,巴塞尔委员会基本完成了巴塞尔协议Ⅲ(Basel Ⅲ)最终框架改革,明确了未来全球银行业的资本监管标准和要求。本文对最终框架的主要内容和核心要素进行了全面阐述和介绍,分析了对我国银行业资本及风险计量方面的影响和挑战,并结合我行工作推进情况提岀了下一步的实施应对建议。
- 程建李琳余紫微
- 关键词：巴塞尔协议银行业资本
- 信用风险模型的贝叶斯改进研究被引量：9
- 2009年
- 基于小样本数据和外部先验信息,本文运用贝叶斯(Bayes)估计量来改进信用风险模型的违约预测力。同时,运用中国上市公司财务数据,分别对贝叶斯估计量和标准Logit估计量进行了模拟估计,并通过统计量AUC值和布莱尔分数(Brier Score)对其预测精度进行比较。结果表明,贝叶斯估计量具有更高的预测精度和稳定性。
- 程建连玉君刘奋军
- 关键词：信用风险模型
- 客户信用评级体系的校准度检验研究被引量：2
- 2008年
- 利用多种统计量对客户信用评级体系进行校准度检验,以对其准确性做出定量评估。同时,使用这些统计量对由两种不同方法构造的信用评级进行了实证对比检验,结果表明,校准度检验能够对客户信用评级的准确性做出有效评估。
- 程建
- 关键词：客户信用评级
