于建科
- 作品数：4 被引量：8H指数：2
- 供职机构：南开大学经济学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 次贷危机中国传染效应实证研究——基于copula的非参数检验被引量：5
- 2009年
- 次贷危机无疑是近10年来全球最重要的经济事件,世界经济形势由此遭受了严重的打击。市场收益及其波动性以及市场相关性是传染效应的基础。为改进copula现有估计方法的缺陷,本文采用TSML方法度量中美股市之间的非线性和非对称性关系,并使用Bootstrap方法更准确地衡量两者之间的传染效应。本研究表明,危机前后中美股市之间的相关性发生了改变,从而验证了传染效应的存在及其程度。
- 于建科韩靓
- 关键词：次贷危机传染效应COPULA自助法
- 中国基金家族旗下基金非独立性研究
- 以证券投资基金为代表的机构投资者大发展是当前中国资本市场的主要特征之一。截止2009年12月31日，证券投资基金行业拥有基金625只，管理的资产总额已达到26760.8亿元，份额24535.07亿份。其中资产净值最大的嘉...
- 于建科
- 关键词：证券投资基金非独立性
- 双重委托代理、信息不完全与评级失真被引量：1
- 2010年
- 次贷危机暴露了现行以评级机构为主体的信用评级机制的诸多内在缺陷。采用双重委托代理模型从理论上刻画了评级过程中投资者、发行者与评级机构的互动关系,得出评级结果必须建立在发行者与评级机构共同努力的基础上、发行者自身提供真实可信的信息是评级真实可信的基础、发行者评级目的不同直接影响评级结果等结论。
- 于建科韩靓
- 关键词：信用评级双重委托代理信息不完全
- 盗版、技术进步与市场进入被引量：2
- 2009年
- 文章通过建立多阶段Hotelling动态博弈模型,将动态性引入到盗版现象研究中,探讨了不同类型厂商之间的动态竞争。文章认为,技术创新性决定了新技术厂商的市场地位;无论何种竞争结果,盗版厂商都是可以存活下来的厂商,它带来的危害是中性的。
- 于建科李维峰
- 关键词：盗版动态博弈技术进步
