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中国豆粕期货价格波动特征研究: 我国豆粕期货是中国乃至全球期货市场上影响力最大的期货品种之一。成交活跃，有众多投资者以及现货企业参与其中，在2015年世界农产品期货成交量的排名中，中国豆粕期货位列第一。因此，对豆粕期货的价格波动特征进行研究，有非常重要...; 张贺泉; 关键词：豆粕期货价格波动特征 EGARCH模型; 文献传递

中外锌期货价格关联性研究: 2016年; 中国是世界上最主要的锌进口国和消费国,锌消费具有较高的对外依存度。采用协整检验、误差修正模型、格兰杰因果关系检验、方差分解和脉冲响应函数等计量经济方法对2007年4月16日～2015年10月12日的中外锌期货价格数据进行了实证分析,以研究中外锌期货价格的关联性,并提出相关对策建议。; 王吉恒张贺泉; 关键词：实证分析

交通监控系统中帧差法与背景差分法优劣分析被引量：10: 2012年; 交通路口监控系统因其能够主动收集分析数据,并实时检测进行预设处理,随着该技术的不断成熟,针对不同环境条件产生的多种图像处理方法。文中对其中两种方法:帧差法和背景差分法,在一般情况下的优劣性进行分析研究,通过模拟仿真得到帧差法要比背景差分法准确性更高。; 孙欢尚绪凤朱赵龙张贺泉; 关键词：视频分析车流量检测线

中外豆粕期货价格关系研究被引量：5: 2017年; 豆粕是重要的饲料产品,中国在国际豆粕进出口贸易中占有重要地位。基于2013年12月13日—2016年1月6日的中外豆粕期货市场日收盘价数据,运用协整检验、误差修正模型、格兰杰(Granger)因果关系检验、方差分解和脉冲响应函数等计量经济方法对中外豆粕期货价格关系进行了实证分析。结果表明:两地市场豆粕期货存在高度正相关关系和长期稳定的均衡关系,芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕期货引导着大连商品交易所(DCE)豆粕期货价格走势,在豆粕期货定价问题上具有更大的影响力,并根据结论提出相关对策建议。; 王吉恒张贺泉; 关键词：豆粕期货价格关系格兰杰因果检验方差分解脉冲响应

中外食糖价格传递关系研究被引量：5: 2013年; 文章对纽约期货交易所和郑州商品交易所的原糖期货2006年11月到2012年3月间价格走势分两段运用协整检验、Granger因果关系检验、方差分解和脉冲响应函数进行了分析,结果表明:在两个时间段内美糖价格与郑糖价格均存在长期稳定协整关系;2011年11月之前美糖一直是郑糖的Granger原因,美糖价格对郑糖价格的影响比较大;2011年11月之后两者互不为因果,郑糖价格对美糖价格的影响比较大;中国原糖在定价上越来越自主,并且对世界原糖价格的影响逐步加大。; 张贺泉孙建明; 关键词：GRANGER因果检验方差分解脉冲响应函数

我国饲料原材料价格波动分析——基于ARCH类模型被引量：3: 2018年; 畜禽产品成本的大部分由饲料成本构成,饲料又是由原材料构成的。饲料原材料价格的波动在很大程度上影响着畜禽产品价格的波动,因此研究饲料产品原材料的价格波动对于畜牧产业的持续健康发展有重要的现实意义。笔者选取豆粕、菜籽粕（简称菜粕）为饲料产品原材料的代表品种,基于2012年12月28日—2017年5月28日的豆粕、菜粕现货的每日结算价数据,运用GARCH、GARCH-M、EGARCH和PGARCH等ARCH类模型对中国饲料产品原材料价格波动进行了实证分析。结果表明：1）豆粕、菜粕的价格波动具有显著的集聚性,豆粕市场价格的波动冲击效应虽然会消失,但会比较持久,菜粕市场价格的波动冲击效应虽然会扩散,但扩散速度会比较慢;2）豆粕和菜粕市场都不具有高风险、高回报的特征;3）豆粕和菜粕市场的价格波动都具有非对称性,豆粕价格在出现利好消息的时候波动会更大,而菜粕价格在出现利空消息的时候波动会更大。基于此提出了帮助饲料类行业相关协会发挥作用,完善中国饲料原材料市场运行机制,大力建设场外市场,积极推广金融避险工具等政策建议。; 于威张贺泉王吉恒

中国油料作物期货价格波动分析——基于ARCH类模型分析被引量：6: 2016年; 本文基于2013年3月15日至2016年3月18日的大豆、菜籽期货的每日收盘价数据,采用GARCH、GARCH-M、EGARCH和PGARCH等ARCH类模型对我国油料作物期货价格波动进行了实证分析,结果表明:(1)大豆、菜籽期货的价格波动具有显著的集聚性;(2)大豆和菜籽期货市场都不具有高风险高回报的特征;(3)大豆和菜籽期货的价格波动均具有非对称性。并根据上述结论提出了抵御油料期货市场风险以保障油料市场良性发展的相关政策建议。; 王吉恒张贺泉; 关键词：油料作物大豆期货价格波动 ARCH类模型

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张贺泉