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张曾

作品数：4 被引量：3H指数：1
供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 4篇破产
  • 4篇破产概率
  • 1篇多险种
  • 1篇停时
  • 1篇险种
  • 1篇负二项分布
  • 1篇LUNDBE...
  • 1篇泊松
  • 1篇泊松分布

机构

  • 4篇中南大学

作者

  • 4篇张曾
  • 2篇陈畅
  • 2篇龙国军
  • 1篇刘再明
  • 1篇刘立国

传媒

  • 2篇数学理论与应...
  • 1篇重庆工学院学...

年份

  • 4篇2007
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
保费收取次数为负二项随机序列的复合泊松风险模型的破产概率被引量：2
2007年
在经典的风险模型的基础上,考虑保费收取次数为负二项随机序列且保单的保费为随机变量,而索赔过程为复合Poisson过程时的情形,得到了破产概率以及Lundberg不等式.
龙国军张曾刘立国
关键词：负二项分布破产概率泊松分布LUNDBERG不等式
带干扰的复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率被引量：1
2007年
将复合广义齐次poisson过程的多险种风险模型推广到带干扰的一种新模型,运用鞅方法破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.
张曾陈畅龙国军
关键词：停时破产概率
一类完全离散的经典风险模型的破产概率
2007年
本文研究引入利率的完全离散经典风险模型,得到一个有限时间内的破产概率的递推公式,最后给出了一个数值算例.
陈畅刘再明张曾
关键词：破产概率
连续时间下几类多险种模型的破产概率及其相关研究
本论文在已有结论的基础上，从不同的角度对几类多险种风险模型进行了讨论。 (一)多险种复合Poisson过程。论文第三章将经典风险模型推广到多险种复合Poisson过程。这一章对破产概率的研究都是基于对贴现惩罚函...
张曾
关键词：破产概率
文献传递
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