温利民
- 作品数：73 被引量：150H指数：8
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- 相关领域：理学经济管理社会学文化科学更多>>
- 多级无赔款优待系统的定价被引量：8
- 2005年
- 被保险人若在一些年连续无索赔时,保险公司在收取下一年保费可以实行无赔款优待政策.这有利于鼓励被保险人防范风险,且对于保险公司来说可以避免小额索赔而节省费用.本文探讨了被保险人在若干年无索赔情况下,下一年实行不同优待值的多级无赔款优待系统,提出了被保险人及保险人的最优决策.一方面,保险人固定每年的保费π及累计每年优待数额(折扣值)d1,d2,d3,…,d(k-1), d,求出被保险人的最优门槛值.另一方面,本文又考虑了当保险人在前面的基础上,已经获知被保险人的最优策略时,反过来决定优待数额d1,d2,d3,…,d(k-1),d,使得保险人的现金流达到最大.
- 温利民韩天雄
- 关键词：门槛值无赔款优待系统
- 具有相对折扣的奖惩系统被引量：2
- 2008年
- 在非寿险中,许多保险对被保险人的过去行为进行奖惩,称为"奖惩系统"或"无赔款优待系统".这一方面可以减少保险人的小额索赔成本,另一方面又可以减少被保险人的出险率,并保持较高的续保率.该文考虑了具有相对折扣的奖惩系统,当被保险人参加这种保险时的最优决策.
- 何青温利民易才凤
- 关键词：索赔奖惩系统门槛值
- Regime Switching Levy模型下的局部风险最小套期保值策略被引量：1
- 2013年
- 本文假定风险资产的价格满足马尔可夫调制的几何Levy过程,其中市场利率、风险资产的平均回报率、波动率以及跳跃强度和幅度都依赖于市场的经济状态,这些经济状态由一连续时间马尔可夫链描述.由于该模型下的市场是不完备的,在本文中我们首先采用局部风险最小化方法获得了欧式未定权益的最优套期保值策略.接着,本文给出了一个具体的例子,得到了马尔科夫调制的几何布朗运动模型下的最优套期保值策略的数值结果.最后将该最优套期保值策略与Black-Scholes模型下Delta套期保值策略进行了比较,证实了不确定因素-马氏链的存在给风险管理者的投资决策带来了影响.
- 王伟钱林义温利民
- 关键词：LEVY过程
- 聚合风险模型下Esscher风险度量的估计及其大样本性质
- 2015年
- Esscher度量是一种重要的风险度量,在金融风险管理、保险精算中有广泛的应用,然而大部分关于Esscher风险度量的文献均在个体风险模型下考虑的.本文建立了聚合风险模型下Esscher度量的估计模型,得到了相应的非参数估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性,最后,通过数值模拟的方法验证了估计的大样本性质.
- 温利民方婧梅国平
- 关键词：相合性渐近正态性
- 具有风险相依结构的Bhlmann信度模型被引量：3
- 2010年
- 在经典的Bhlmann信度模型中,一般假设风险之间是相互独立的.但在实际应用中,这种假设与实际不吻合.本文建立了风险相依情况下的Bhlmann信度模型,并得到了相应的非齐次与齐次信度估计.最后,对该结论与经典Bhlmann信度估计做了比较,得出较好的结论.
- 温利民龚海林王静龙
- 关键词：信度估计相依正交投影
- 方差相关保费原理下风险保费的经验贝叶斯估计（英文）
- 2018年
- 方差相关保费原理不仅在实际运用还是在研究领域都是精算学中最为重要的保费原理之一.本文建立了方差相关保费原理的贝叶斯模型,得到了贝叶斯估计和信度估计.进而,讨论了这些估计的统计性质.在多合同数据中,给出了结构参数的无偏相合估计.最后,证明了经验贝叶斯估计的渐近最优性.
- 章溢张先坤温利民
- 关键词：信度估计结构参数经验贝叶斯估计
- 汇率风险和方差保费准则下最优投资和再保险策略被引量：1
- 2019年
- 假定保险公司和再保险公司都采取方差保费准则收取保费,保险公司不但可以投资本国无风险资产和风险资产,还可以投资国外的风险资产.首先我们用一几何布朗运动来刻画汇率风险,同时为了控制保险风险,假定保险公司将承担的保险业务分保给再保险公司.接着利用随机动态规划原理研究了两种情形下的最优投资和再保险问题,一种是索赔服从扩散近似模型;另一种是经典风险模型,分别得到了这两种情形下的最优投资和再保险策略,并发现汇率风险对保险公司的投资策略有很大的影响,但对再保险策略没有影响.最后对相关参数进行了敏感性分析.
- 黄婵王伟温利民
- 关键词：汇率风险再保险
- 江西省全要素生产率测算及分析:1978-2018被引量：4
- 2020年
- 运用道格拉斯生产函数和索洛余值法估计了江西省1978年到2018年的资本存量和劳动力对产出的弹性,再进一步利用状态空间模型构造了江西省总量生产函数模型,计算了全要素生产率及其指数。主要结论如下第一,江西省总生产函数的类型是属于规模收益递增;第二,在各个构成江西省经济增长的因素中,全要素生产率的长期贡献率平均为13.77%,这意味着物资资本的大量投入很大程度上推动了江西省经济增长,而技术创新对江西省经济增长的贡献不足。
- 兰海英李玮温利民
- 关键词：全要素生产率生产函数技术创新
- 具有时间变化效应的信度模型被引量：24
- 2012年
- 利用信度理论方法研究了具有时间变化效应的风险保费的估计问题.结论表明,具有时间变化效应的信度模型,其信度估计仍然是个体索赔数据与聚合保费的加权平均,且信度因子依赖时间变化效应,从而推广了经典的信度原理.
- 郑丹章溢温利民
- 关键词：信度估计正交投影
- 指数保费原理下的经验厘定被引量：23
- 2011年
- 在经典的信度理论中,信度保费是在净保费原理下得到的.但是,保险商业中,保险公司要求制定的保费必须适用于某合适的保费原理以适应具体的保险商业的需要.本文建立了指数保费原理下的完全经验厘定模型,得到了风险保费的信度估计和经验Bayes信度估计,并讨论了结构参数的估计及其性质.最后证明了多合同模型的经验Bayes信度估计的渐近最优性.
- 温利民吴贤毅
- 关键词：信度估计相合性
