王怡菲
- 作品数：4 被引量：22H指数：3
- 供职机构：燕山大学理学院更多>>
- 发文基金：河北省教育厅项目河北省教育基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 有多个跳跃源的跳扩散模型的期权定价被引量：6
- 2012年
- 假设资产股票价格的跳过程为比Possion过程更一般的一类更新过程,考虑受多个跳跃源影响的情况下,利用等价鞅测度变换方法,给出了具有随机利率的跳扩散模型的期权定价公式.
- 颜玲王永茂刘海涛王怡菲刘超吴琳琳
- 关键词：跳扩散模型期权定价随机利率
- 带干扰的多险种二项风险模型的破产概率被引量：11
- 2012年
- 考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,建立了带干扰的多险种二项风险模型.讨论了盈余过程的性质,得到了破产概率的一般公式和Lundberg上界.
- 刘超王永茂颜玲吴琳琳王怡菲
- 关键词：多险种二项风险模型破产概率
- 负风险模型以及推广模型的性质与应用
- 风险理论是保险精算学的一个重要分支，主要应用于保险、金融、证券以及投资等领域，它借助于概率论与随机过程理论构造数学模型，来描述各种风险业务过程。其中，破产论是风险理论的核心内容，它可以为保险公司的决策者提供一个早期的风险...
- 王怡菲
- 关键词：破产概率常利率干扰项
- 文献传递
- 带常利率和干扰项的负风险模型相关性质被引量：5
- 2012年
- 为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,使其更加贴近保险公司及经营性公司的实际情况.首先采用矩母函数的定义及相关性质推导了新模型的基本性质,介绍了调节系数的概念,然后利用切比雪夫不等式证明了新模型破产概率的表达式以及破产概率所满足的Lundberg上界,最后通过数值模拟,分别分析了两种因素对新模型破产概率上界的影响.结果表明:在干扰项不变的情况下,新模型的破产概率上界会随着利率的增加而减小;在利率不变的情况下,破产概率上界会随着随机因素的干扰而变大.该成果对保险公司的实际运营具有一定的指导意义.
- 王怡菲王永茂
- 关键词：常利率干扰项复合泊松过程破产概率
