苏小囡
- 作品数：4 被引量：7H指数：2
- 供职机构：南京审计大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金浙江省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- Regime switching模型下的幂式期权定价（英文）
- 2013年
- 研究了标的资产价格过程服从马尔科夫调节的几何布朗运动时的欧式幂型看涨期权的定价问题.特别是,市场利率,标的风险资产的预期收益率与波动率随着马尔科夫链的状态转移而变化.由于市场不完备,通过采用regime switching Esscher变换得到一个等价鞅测度并给出期权的定价公式.最后,考虑了所得结果的数值分析.
- 苏小囡王伟王文胜
- 关键词：REGIMESWITCHINGREGIMESWITCHINGESSCHER变换期权定价
- 不完备市场中的几类期权定价研究
- 近年来,随着金融衍生产品市场的发展,衍生产品的定价,风险管理等问题变得越来越重要.为了描述不断变化的经济环境,更多复杂的模型被提出.我们根据风险中性定价理论研究在市场不完备的情况下几类期权的定价问题.具体内容如下： 1....
- 苏小囡
- 关键词：ESSCHER变换跳扩散模型期权定价约化模型
- 文献传递
- 跳扩散模型下具有随机利率的可转债定价被引量：1
- 2013年
- 文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。
- 苏小囡梅开江王伟
- 关键词：跳扩散过程可转换债券等价鞅测度
- 幂式期权在跳扩散模型下的定价被引量：4
- 2011年
- 假设标的资产价格服从跳扩散过程,市场利率满足Vasicek模型,当随机利率与资产价格相关时,通过测度变换的方法,选取不同的概率测度,给出幂式期权的价格公式并得到几种特殊情况时的结论.
- 苏小囡王文胜
- 关键词：跳扩散模型随机利率
