史道济
- 作品数：53 被引量：459H指数：14
- 供职机构：天津大学理学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金河北省科技厅软科学项目河北省教育厅自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理环境科学与工程社会学更多>>
- 沪深股市收益率的尾部相关函数被引量：6
- 2008年
- 尾部相关性是相关性分析中重要的一类,利用度量尾部相关性的指标χ,χ-以及尾部相关函数ρ(θ)来分析尾部相关性,并给出ρ(θ)的一种非参数估计方法.通过这两种方法研究上证综合指数和深证成分指数日收盘指数对数收益率在损失情况下的尾部相关性,结果表明两市指数日对数收益率具有很强的尾部相关性.
- 钟君史道济
- 关键词：VAR
- 基于copula函数的保险准备金的确定方法被引量：9
- 2006年
- 由于在一般情况下,各保险业务之间不是完全相关的,本文提出用t-copula可以描述各业务之间的合理相关性,并给出了一种确定准备金的方法。随机模拟的结果表明,用该方法确定的准备金要比传统上确定的准备金至少节约10%的资金。如果将这部分资金用于再投资,将给公司带来更多的收益。
- 梁冯珍史道济
- 关键词：保险准备金在险价值极值理论
- 对称Bernstein Copula被引量：2
- 2009年
- 主要介绍对称Bernstein Copula的一些性质及其应用.它除了具有Copula函数的基本性质外,还有其特殊性质,以定理的形式给出并加以证明.对称Bernstein Copula属于多参数Copula族,可以应用到很多领域,比如股票、汇率、证券等等.
- 史道济吴新荣
- 分位数回归与上证综指VaR研究被引量：11
- 2008年
- 把极端分位数所具有的行为特征应用到VaR的研究中,建立上海股市收益率的条件分位数回归模型,描述其在极端分位数下的变化趋势。同时选取适当的尾部模型,并在此基础之上应用外推法预测非常极端分位数下的条件VaR,并与直接由分位数回归模型预测的结果进行比较。结果表明:两种方法得到的结果变化趋势都是一致的,由外推法预测的结果相对小一些。
- 关静史道济
- 关键词：分位数回归VAR
- 沪深股市相关结构分析研究被引量：26
- 2006年
- 在金融市场风险分析中,对金融资产相关结构的讨论有着重要意义,从而引出对如何选取好的相关结构模型来捕捉金融资产间的相关变化规律的讨论。针对这一问题,我们用混合相关结构函数Copula对上海、深圳股票市场进行了相关分析研究,用极值分布刻画了每支股票的边缘分布,用两步估计法对Copula中的参数进行了估计。分析结果表明:混合Copula相关结构能够捕捉金融市场间相关性变化规律,比单个Copula相关结构更灵活,更能全面地反映市场间非对称变化的相关程度和模式,此方法还可以推广到对多种金融资产收益率进行相关性分析。
- 李秀敏史道济
- 相关系数与相关性被引量：21
- 2002年
- 史道济
- 关键词：相关系数
- VaR的若干度量方法及其比较被引量：9
- 2006年
- 目前存在较多的度量VaR的方法,不同的方法计算出的结果又有较大差别。针对这种状况,文章给出了GARCH-GPD模型,并将之与几种普遍使用的估算VaR的方法进行了分析比较。结果表明,GARCH-GPD模型能有效捕捉金融收益序列的尖峰厚尾、波动聚集等特性,在较高的置信水平下,GARCH-GPD模型显示的结果更加安全。
- 李秀敏史道济
- 关键词：广义帕累托分布
- 二元极值分布混合模型的矩估计被引量：2
- 2008年
- 极值理论在各个领域得到了越来越多的关注和应用,尤其是多元极值分布.而矩估计是一种经典的参数估计方法,计算简单且具有某些优良性,本文给出边缘为标准指数分布的二元极值混合模型相关参数的矩估计及其渐近方差.并将其与极大似然估计的渐近方差比较,结果表明矩估计是一个较好的估计.
- 尹剑史道济
- 关键词：COPULA混合模型矩估计渐近方差
- 边缘分布和Copula对资产组合选择绩效的影响被引量：6
- 2006年
- 本文将GARCH-GPD模型与copula结合起来构建联合分布函数,考察边缘分布和cop-ula对资产组合选择绩效的影响。实证结果表明,边缘分布和copula选择对欧元与英镑组合的绩效有重要影响,gscopula+GARCH-GPD模型能取得较好的累积收益率。
- 罗俊鹏史道济
- 关键词：COPULA
- 网络流量业务的极值分析
- 2007年
- 在网络拥塞控制与带宽分配研究中,建立合理的网络流量模型是一个非常重要的问题。本文利用极值理论,对于具有相关性的网络流量序列,借助分串的方法,引入极值指标,建立了阈值模型。根据阈值模型,得到了超过某个阈值的流量的渐近分布,并对美国贝尔实验室的测量数据进行了实证分析。结果表明,阈值模型能够很好地刻画网络业务流量的特性。根据阈值模型,可以设计合理的流量带宽分配,并对未来可能遭到的网络拥塞进行及时的预报和控制。
- 梁冯珍史道济
- 关键词：网络业务广义PARETO分布极值指标
