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宋殿宇

作品数：13 被引量：65H指数：5
供职机构：交通银行更多>>
发文基金：国家自然科学基金中央级公益性科研院所基本科研业务费专项更多>>
相关领域：经济管理社会学自动化与计算机技术军事更多>>

合作作者

文献类型

  • 11篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 10篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇航空宇航科学...
  • 1篇社会学
  • 1篇军事

主题

  • 2篇抑价
  • 2篇投资者
  • 2篇期权
  • 2篇资产
  • 2篇资产市场
  • 2篇违约
  • 2篇违约风险
  • 2篇看涨
  • 2篇看涨期权
  • 2篇机构投资者
  • 2篇IPO抑价
  • 2篇串谋
  • 1篇定理
  • 1篇订价
  • 1篇订价策略
  • 1篇多属性决策
  • 1篇信息不对称
  • 1篇信息披露
  • 1篇虚拟现实
  • 1篇虚拟现实建模

机构

  • 11篇北京航空航天...
  • 2篇武汉大学
  • 2篇交通银行
  • 2篇中国人民解放...
  • 1篇北京外国语大...
  • 1篇天津大学

作者

  • 13篇宋殿宇
  • 6篇刘善存
  • 4篇金华
  • 2篇辛荣
  • 2篇林千惠
  • 2篇陈小卫
  • 1篇王新政
  • 1篇韩潮
  • 1篇宋贵宝
  • 1篇高雅琴
  • 1篇王文双
  • 1篇李春荣

传媒

  • 4篇系统工程
  • 1篇系统工程与电...
  • 1篇河南经济
  • 1篇火力与指挥控...
  • 1篇中国管理科学
  • 1篇计算机仿真
  • 1篇管理评论
  • 1篇广义虚拟经济...

年份

  • 2篇2016
  • 2篇2013
  • 3篇2012
  • 2篇2011
  • 2篇2004
  • 2篇2001
共 13 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
分数布朗运动下带违约风险的可转换债券定价被引量：14
2011年
应用均衡定价方法,考虑股票价格和公司资产价值服从分数布朗运动以及存在公司违约风险情况下的可转债定价问题;建立相应的可转债定价模型,采用拟鞅定价方法,得出了欧式看涨期权的显式解,进而得出了可转债定价公式;最后利用数值算例进行分析,结论表明公司违约风险、股票价格和公司资产价格的长程关联性是可转债定价时不可忽略的因素。
刘善存宋殿宇金华
关键词：可转换债券分数布朗运动看涨期权拟鞅
机构投资者串谋、IPO抑价与定价策略分析被引量：7
2012年
研究存在信息更新的情况下,机构投资者完全串谋对IPO定价的影响。通过对初次询价阶段的分析,给出机构投资者的报价策略;通过对累积投标询价阶段的分析,给出发行方的最优定价策略。研究表明,配售比例、市场信息质量、参与申购人数、机构投资者的风险厌恶程度以及私人信息质量均会影响首次发行价格,并且认为机构投资者串谋是引起IPO抑价程度加深的原因之一。分析表明,发行方可以通过控制配售比例降低串谋对IPO定价的影响。最后,通过数值分析对上述观点做了进一步的阐释。
林千惠刘善存宋殿宇
关键词：IPO抑价报价策略订价策略
机构投资者串谋对IPO价格的影响被引量：12
2013年
研究了机构投资者串谋对首次公开发行价格的影响,通过对中国IPO市场中两阶段询价制度的分析,构建了存在信息更新情况下机构投资者的报价策略模型以及发行方的最优定价策略模型。理论分析表明:机构投资者的串谋行为会影响IPO价格;配售比例、市场信息质量、参与申购人数、机构投资者的风险厌恶程度以及私人信息质量等因素亦会影响IPO价格,从而给出了机构投资者存在串谋情况下首次公开发行成败的条件。最后,通过数值算例进一步分析了上述结果。
刘善存林千惠宋殿宇高雅琴
关键词：机构投资者IPO抑价串谋
基于模糊理论的武器装备项目中评估研究被引量：3
2012年
从进展、组织管理、性能、预期效益、资源条件5个方面建立了武器装备项目中评估指标体系。针对混合型评估指标具有不确定性和模糊性的问题,建立了基于模糊理论的武器装备项目中评估模型。该模型采用模糊子集来表示指标价值,以实现混合型指标的一致化,并应用模糊层次分析及模糊综合评判方法实现权重分析和综合评估,最后提出了基于模糊C-均值聚类的评判结果处理方法,克服了最大隶属度法信息丢失和加权平均法信息湮没的缺陷。算例结果验证了该评估指标体系及评估模型的有效性与实用性。
陈小卫王新政李春荣宋殿宇
关键词：指标体系
投资者有限理性与信息披露的资本成本效应被引量：4
2013年
在行为金融框架下研究上市公司信息披露的资本成本效应,分析投资者有限理性和异质信念对上市公司信息披露决策的影响,揭示上市公司有限信息披露的机理。研究表明:针对不同的投资者信念差异环境,上市公司具有不同的最优信息披露数量决策,上市公司在最优数量内进行信息披露才能带来负向的资本成本效应。上市公司信息披露的资本成本效应随信念差异的不同而变化,当投资者过度自信导致信念差异时,上市公司进行信息披露的负向资本成本效应最大。投资者过度自信时,最优信息披露数量随理性投资者比重的提高而减少,投资者反应不足时,则相反。信息精度越高,最优信息披露数量越大。
刘善存辛荣宋殿宇
关键词：异质信念信息披露
基于模糊偏序关系的混合型多属性决策方法被引量：17
2012年
针对权重已知且属性值为精确实数型、区间型和模糊型的混合型多属性决策问题,提出了一种基于模糊偏序关系的混合型多属性决策方法。该方法利用混合型评估值模型来描述多属性决策问题;在对属性值预处理后,通过构建混合型模糊偏序关系模型,将决策问题转化为评估关系模型;然后对偏序关系进行集结,得到全序关系,从而获取所有方案的优劣排序。算例验证了方法的有效性。计算过程表明,该方法计算简单,且避免了逼近理想解的排序方法(technique for order preference by similarity to ideal solution,TOPSIS)难以合理定义距离函数的局限性。
陈小卫王文双宋贵宝宋殿宇
关键词：混合型多属性决策
双指数跳扩散过程下带违约风险的可转债定价被引量：7
2011年
考虑了股票价格服从双指数跳扩散过程以及存在企业违约风险情况下的可转债定价问题;建立了相应的可转债定价模型,运用鞅方法,得出了可转债价格的显式解;最后通过数值算例,分析了企业违约风险和双指数跳扩散过程对可转债价格的影响。
宋殿宇金华刘善存
关键词：可转债看涨期权
重新审视河南社会投资
2001年
八十年代以来，在国家优惠政策的鼓励和支持下，河南省社会投资（包括集体、个体、联营、股份制、外商、港澳台和其他经济类型的投资，下同）迅速发展，对拉动经济增长、扩大社会就业、保持社会稳定发挥了重要作用。但从总体看，我省社会投资存在着总量不足、投向狭窄、技术水平低、结构不合理等问题。尤其是1997年亚洲金融危机以来，受宏观经济环境的影响，我省社会投资增长持续低迷。如何尽快启动社会投资，是我省面临的一个迫切问题。
宋殿宇
关键词：社会投资影响因素
投资者异质和信息不对称下的资产市场均衡分析
2016年
本文在投资者有限理性以及信息不对称的情形下建立了投资者异质的资产市场一般模型,当投资者获得相同信息时,模型反映了投资者异质对市场均衡的影响;当投资者同质时,模型反映了信息不对称对市场均衡的影响。研究发现市场中的投资者异质程度、信息不对称、信息成本等因素影响资产市场中的动态均衡资产价格。
金华宋殿宇刘善存
关键词：信息不对称
基于内幕信息的资产市场一般跨期均衡模型
2016年
研究了资产市场的一般跨期均衡问题,通过对知情交易者和非知情交易者的需求分析,讨论存在内幕信息情况下的市场需求情况,从而给出了市场出清时的均衡条件和内幕信息情况下的三"基金"分离定理。结果显示,资产市场的均衡随内幕信息的变化而变化,并受知情交易者占总交易者比例的影响;当无风险利率为常数时,通过市场均衡条件给出了存在内幕信息情况下的证券市场线,发现内幕信息是资产收益的一个影响因子。
金华宋殿宇辛荣
关键词：内幕信息资产市场
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