杨文瀚
- 作品数：18 被引量：117H指数：8
- 供职机构：北京第二外国语学院更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金江苏省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学文化科学理学更多>>
- 中国企业债券信用价差的灰色预测及实证研究
- 本文将灰色系统理论运用到中国债券市场,通过建立GM(1,1)模型,首次对我国企业债券的信用价差进行预测,并得到了满足预测精度的结果.
- 杨文瀚刘思峰王燕
- 关键词：金融市场企业债券信用价差灰色预测
- 文献传递
- 一类改进的信用衍生证券定价模型被引量：2
- 2005年
- 宏观经济状态发生转变时对违约强度产生重大影响,基于这种影响,本文对违约强度函数进行分段并解决了分段时涉及到的分段点确定问题,进而给出一类信用衍生证券定价的简约模型。
- 杨文瀚刘思峰王燕
- 关键词：衍生证券信用宏观经济违约
- 供应链企业信息共享的博弈分析与对策被引量：21
- 2005年
- 面对激烈的市场竞争,供应链管理日益重要起来,供应链企业之间的信息共享问题一直是影响供应链有效管理的关键。在有/无激励的情况下对供应链企业信息共享问题进行博弈分析,说明激励对促进企业间信息共享的重要作用,以此给出了激励存在时的企业间信息共享博弈的一般模型,并进一步探讨促进企业间信息共享的几种激励模式。
- 王燕杨文瀚
- 关键词：供应链信息共享博弈
- 倒向随机微分方程与g-期望在金融市场中的应用研究
- 该文首先简要介绍了倒向随机微分方程(BSDE)在L<'1>(Ω,F,P)中的推广及有关g-期望、g-条件期望、g-鞅的性质,并用BSDE的方法研究公平市场中期权的定价问题,得出欧式期权的定价公式.其次,对随机利率的期限结...
- 杨文瀚
- 关键词：倒向随机微分方程零息票债券随机利率
- 文献传递
- 信用衍生产品在信用风险管理中的应用被引量：1
- 2005年
- 信用衍生产品是新兴的最具发展潜力的信用风险管理工具之一。它弥补了信贷市场的缺陷,将信贷合约标准化,使之便于市场交易,从而促进信用风险的转移。随着信用衍生产品市场的发展完善,它必将对金融市场和资本市场产生积极而深远的影响。
- 杨文瀚王燕
- 关键词：信用风险信用衍生产品风险管理
- 对我国发展“云计算”的研究
- 2012年
- 云计算的推广对于我国在新世纪信息化建设中占有重要的位置。本文对云计算作了简要介绍,讨论了其现在国内外发展的概况,并且论证其对我国企业信息化、发展新兴信息化经济的必要性。而对其云计算发展问题也进行了分析并尝试性地提出自己的建议。
- 杨文瀚郭春生陈美玲王雯蒙寒梦
- 关键词：云计算支付模式长尾效应
- 久期在债券利率风险度量中的应用及修正被引量：10
- 2002年
- 介绍了不可赎回债券的麦考莱久期 ,通过分段考虑贴现率 。
- 杨文瀚
- 关键词：债券远期利率随机利率贴现率
- 金融风险度量方法的研究进展被引量：11
- 2005年
- 风险管理是金融业的主要任务之一,而金融风险度量则是风险管理的重中之重。风险度量方法选择的合理与否决定着风险管理的成败。简要回顾了风险度量的发展过程,并对主要的风险度量方法进行分析,指出其优点和不足;最后,分析了风险度量方法的未来发展趋势。
- 王燕杨文瀚
- 关键词：金融VAR行为金融
- 信用违约互换的定价模型及实证研究被引量：14
- 2005年
- 本文假设市场风险和信用风险线性相关,在交易双方互不违约的情况下,建立了基于某一个参照信用的标准信用违约互换和远期信用违约互换的简约定价模型。然后以Xerox公司的相关数据为样本,对标准信用违约互换模型进行实证检验。结果表明由模型模拟的价差期限结构图与实际报价的价差期限结构图基本吻合。
- 杨文瀚王燕
- 关键词：信用违约互换实证研究金融市场即期利率
- 外资银行在华发展的本土化问题及对策
- 2012年
- 随着中国银行业对外开放的进一步扩大,外资银行并未如预期大举进入中国市场,对中资银行形成极大威胁,相反,外资银行在业务经营及盈利能力等方面的表现也不如中资银行。本文试图从发展本土化的角度切入,分析在华外资银行表现不佳的更深层次原因,并提出相应对策。
- 薛彤陈美玲杨文瀚
- 关键词：外资银行本土化
