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欧华宇

作品数：3 被引量：9H指数：1
供职机构：福州大学管理学院更多>>
发文基金：福建省社会科学规划项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇COPULA
  • 3篇CVAR
  • 2篇资产
  • 2篇资产组
  • 2篇资产组合

机构

  • 3篇福州大学

作者

  • 3篇欧华宇
  • 2篇冯玲

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
存在相关性风险的资产组合策略研究
资产配置策略在理论和金融实践中都具有重要的意义。然而，经典的金融模型都是假定金融市场是完美的，认为相关系数是固定的或者是时间的确定性函数，没有考虑相关性风险，而现实中，各种市场之间的相关性是变化的，相关结构存在不对称特征...
欧华宇
关键词：COPULACVAR
文献传递
存在相关性风险的资产组合策略被引量：9
2012年
经典金融理论的资产配置策略没有考虑相关性风险,而现实中,各种市场和各种资产之间的相关性是变化的,从而使投资组合风险上升.与传统金融理论基于完全市场条件下的组合选择不同,通过SJC-Copula刻画金融市场间不对称的尾部相关性,用CVaR方法求出存在相关性风险的资产组合有效前沿及策略.通过沪港市场的实证研究,发现忽略上下尾相关性均会影响投资组合风险的估计,会使投资组合遭受极端的负收益;量化并有效地控制不对称的尾部相关性能够改善资产组合的表现.
冯玲欧华宇
关键词：COPULACVAR
存在相关性风险的资产组合策略研究
经典金融理论的资产配置策略没有考虑相关性风险，而现实中，各种市场和各种资产之 间的相关性是变化的，从而使投资组合风险上升。与传统金融理论基于完全市场条件下的组 合选择不同，本文通过SJC-Copula 刻画金融市场间不对...
冯玲欧华宇
关键词：COPULACVAR
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