郭茵
- 作品数：5 被引量：12H指数：3
- 供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：创新研究群体科学基金国家自然科学基金云南省教育厅科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于随机规划的资产负债管理研究综述被引量：3
- 2010年
- 资产负债管理旨在考虑市场中各种随机因素,如现金流、投资收益、融资成本变动的情况下,寻求最优的财务资源战略配置计划。以往单期静态方法无法根据投资环境的变化及时有效的调整组合头寸,而随机规划在处理这类问题时更具优势。本文总结归纳了随机规划资产负债管理方法的五种早期模型,介绍了计算机技术辅助下现代模型在金融投资领域的应用,并对其未来研究方向进行了展望。
- 郭茵任若恩
- 关键词：金融工程资产负债管理
- 中西方商业银行资本金管理比较及其对我国银行的借鉴被引量：2
- 2005年
- 随着2006年中国金融业全面开放日期的临近,中国银行业面临的竞争压力也越来越大,而资本金管理作为银行管理的重要组成部分,也亟需改革。从资本金制度、资本金充足性监管及资本金筹集与补充渠道三个方面对我国与西方商业银行资本金管理做详细比较,同时分析我国商业银行资本金现状及西方商业银行资本金管理的成功经验对我国银行业的借鉴和启发意义。
- 郭茵陆亚琴
- 关键词：资本金制度资本充足性监管
- 基于分层动态随机规划的资产负债管理模型被引量：3
- 2012年
- 提出一种分层动态随机规划模型,解决资产负债最优配置问题。模型放宽了目标函数必须准确反映投资者收益-风险态度的限制,引入评价指标体系判定最优解。各层次模型考虑了未来市场上的不确定因素,采用动态随机规划基本形式,以情景树作为随机参数输入并得到决策结果。通过对商业银行资产负债配置建模的实例分析验证了该模型的可行性和有效性,使银行在满足流动性和安全性要求的同时,可以获得更高的收益率。
- 郭茵任若恩
- 关键词：资产负债管理情景生成商业银行
- 资本约束:制约我国商业银行发展的一大“瓶颈”被引量：4
- 2006年
- 资本严重不足是我国银行业存在的普遍而又突出的问题,它已成为制约我国商业银行发展的一大“瓶颈”。本文阐述了监管资本是制约我国商业银行发展的外在资本约束,经济资本是其内在资本约束,并分析了成因,提出突破资本约束,提高我国商业银行资本充足率的途径。
- 郭茵王学鸿
- 关键词：监管资本经济资本资本充足率
- 国外主权财富基金投资取向借鉴与启示被引量：1
- 2010年
- 文章介绍并比较了阿联酋阿布扎比投资局、挪威政府养老基金和新加坡淡马锡控股有限公司的投资取向,学习借鉴了国外主权财富基金成功的管理经验。同时,结合全球主要国家和组织对中国主权财富基金兴起的态度,分析了中国投资公司所面临的国际金融环境并提出在未来发展中的建议:首先,中国主权财富基金要明确定位;其次,制定比较基准组合控制收益和风险;再次,参照全球主要指数选股以减少和控制投资的非系统风险;最后,信息透明度不宜过高。
- 郭茵任若恩
- 关键词：主权财富基金信息透明度
