陈密
- 作品数：14 被引量：9H指数：2
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- 相关领域：理学更多>>
- 可加布朗运动逗留时的矩母函数被引量：1
- 2007年
- 讨论d>2N情形的N指标d维可加布朗运动逗留时的极限性质,得到了半径ε趋于0时该逗留时与2εN的比率的矩母函数极限表达式.
- 陈密林火南
- 关键词：逗留时矩母函数
- 可加布朗运动逗留时测度的重分形分析
- 2014年
- 研究N指标d维非常返可加布朗运动逗留时测度的重分形分析问题,给出粗糙、精细两种重分形分析的上、下界估计.
- 陈密
- 关键词：逗留时重分形分析
- 指数保费准则下的最优投资和比例再保险被引量：4
- 2014年
- 该文研究了保险公司的最优投资和比例再保险问题,其中假定保险公司的盈余过程为一个带扩散扰动的经典风险过程.假定再保险的保费按照指数保费原理来计算,这使得所研究的随机控制问题成为非线性的.该文同时考虑了最大化终端财富指数效用和最大化调节系数两类问题,并给出了最优值函数和相应的最优策略的解析表达.此外,该文还分析了再保险公司的风险厌恶和保险公司的不确定性参数对最优策略的影响.
- 陈密郭军义
- 关键词：比例再保险
- 一类离散相依索赔风险模型的随机分红问题被引量：2
- 2022年
- 该文将随机保费收入、相依索赔以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,推导得到保险公司直至破产前的期望累积折现分红量满足的差分方程及其解.最后,通过几个数值例子展示了所得结果.
- 陈密聂昌伟刘海燕
- Stackelberg微分博弈下的鲁棒最优投资-再保险问题
- 2024年
- 考虑一个以模糊厌恶再保险公司为领导者,模糊中立保险公司为追随者的Stackelberg随机微分博弈问题.通过求解拓展的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程组,给出时间一致性均值-方差准则下的鲁棒最优投资-再保险策略以及相应的值函数.最后,通过数值例子和敏感性分析说明最优策略与主要参数之间的关系.
- 颜炳文陈密刘海燕
- 关键词：比例再保险
- 通货膨胀下的α-鲁棒最优投资策略研究
- 2024年
- 该文主要研究通货膨胀下具有模型不确定性的最优投资问题.假定金融市场上存在无风险资产、风险资产以及用于对冲通胀风险的通货膨胀指数债券可投资,其中风险资产价格服从CEV模型,而后利用价格指数水平折现各类资产价格呈现其真实价格,运用α-maxmin均值方差效用函数建立投资模型,并通过求解HJB方程获得均衡投资策略与值函数的显式解.最后结合数值仿真分析了参数变动下的最优投资策略变化趋势.
- 陈雅婷刘海燕陈密
- 关键词：通货膨胀
- 布朗单样本轨道的粗糙重分形分析被引量：2
- 2009年
- 本文讨论N指标d维布朗单样本轨道三种不同情形,即坐标方向增量、矩形增量和局部增量的粗糙重分形分析,分别给出了它们的精确结果.
- 王健陈密
- 关键词：布朗单
- 离散半马氏风险模型中的期望罚金函数（英文）
- 2016年
- 本文研究离散半马氏风险模型中的期望罚金函数,所考虑的模型包含了多个已有的风险模型,如(具有延迟索赔)复合二项模型和(具有延迟索赔)复合马氏二项模型.通过一个简单的方法得到了两状态模型中期望罚金函数的递推公式和初始值.我们也对所得结果给出了一些应用.
- 刘海燕陈密
- 关键词：母函数递推公式
- 时滞条件下带有平方根因子过程的最优投资-再保险
- 2022年
- 基于保险人和再保险人双方视角,研究了具有时滞的最优投资-超额损失再保险问题.风险资产价格过程由平方根随机因子模型刻画,优化目标为最大化保险人和再保险人终端财富联合期望指数效用.通过解HJB方程,得到最优投资-再保险策略和最优值函数.最后,通过数值例子展示时滞参数对最优策略的影响.
- 陈玲陈密
- 关键词：时滞
- Ornstein-Uhlenbeck过程刻画的股票市场下的最优超额损失再保险和投资
- 2024年
- 本文在扩散逼近风险模型下研究了保险公司的最优投资和再保险策略.假设保险公司可购买超额损失再保险,并将盈余投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其中风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.保险公司的目标是使终端财富的期望指数效用最大化.利用随机控制理论和HJB方程,推导出了最优策略和值函数的显式表达式.最后,通过数值分析讨论了模型参数对最优策略和值函数的影响.
- 黄玲刘海燕陈密
- 关键词：HJB方程ORNSTEIN-UHLENBECK过程超额损失再保险
