李锬
- 作品数：9 被引量：48H指数：3
- 供职机构：哈尔滨工业大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：黑龙江省新世纪高等教育教学改革工程项目更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术文化科学更多>>
- 课堂教学导入方法的应用与思考被引量：3
- 2011年
- 结合实际教学经验,思考课堂教学导入方法应用中的五个问题:课堂导入对学生背景的适应性,导入内容与课堂内容的关联性,课堂导入中的问题设置与解答,课堂导入的时间控制和频率控制,多种课堂导入方法的结合。设计良好的课堂导入不仅有利于激发学生的学习兴趣,还可以帮助学生把已有的知识、经验与将要学习的新知识链接起来。
- 杨洋李锬
- 关键词：教学课堂导入
- 交易者异质性与期货市场动态关系的仿真研究被引量：1
- 2007年
- 本文构建了一个基于异质性交易者的投机性期货市场仿真模型,从交易者微观行为的角度分析市场价格的动态特征。市场中有限理性的交易者具有异质性信念和不同的学习能力。个体预期不断调整,市场根据密封拍卖机制出清,期货价格随之变化。仿真结果表明,价格的波动与市场中大投机交易者的活动密切相关。仿真能够再现期货价格波动高峰厚尾。长记忆等特征。噪声交易者在市场中的生存,取决于外部信息流对市场的影响过程以及其他交易者的行为.本文是采用计算金融学仿真方法研究衍生产品市场的一种尝试,也为此领域的研究者在模型的实现上提供了另外一种容易实现的途径。
- 李锬齐中英
- 关键词：仿真交易策略
- 有限理性、异质信念与商品期货价格波动
- 本文构建了一个基于交易者异质信念的商品期货市场仿真模型,在控制外部信息对市场影响的前提下,研究交易者异质信念的演化对市场价格产生的影响。采用 Brenner 的随机信念学习模型能够刻画个体交易者的学习、模仿行为,改变以往...
- 李锬齐中英雷莹
- 关键词：期货价格异质信念长记忆性
- 文献传递
- 沪铜期货价格时间序列R/S分析被引量：28
- 2005年
- 针对期货市场期货价格时间序列运用经典的R/S分析方法来研究期货市场价格的非线性特征,以上海期货交易所铜期货价格的日、周、月收盘价为样本进行R/S分析,并研究赫斯特指数对于不同的时间频率的缩放情况。对日、周、月数据的研究发现,H值均大于0.5,这说明期货价格波动并不遵循有效市场理论,期货价格时间序列的观测值之间不是相互独立的,期货价格时间序列具有持久性趋势。并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多的噪声,日价格更不稳定,比周和月价格有更多的变化。同时发现,沪铜期货存在着一个大约510天的非周期循环长度,进一步证明期货市场价格波动的非随机性。
- 李锬齐中英牛洪源
- 关键词：R/S分析赫斯特指数
- 基于异质交易者的期货市场价格动态研究
- 商品期货市场是一国金融体系的重要组成部分,在国际商品定价体系中发挥巨大的作用。随着社会主义市场经济的发展,形成在国际上具有影响力的“中国价格”,为国民经济服务的需求日益显现。商品期货价格波动理论上以相应的现货价格为基础,...
- 李锬
- 关键词：期货价格
- 文献传递
- 基于Agent模型的CCS商业运行机制研究被引量：1
- 2009年
- 缺乏清晰合理的运营模式,成为制约CCS在中国推广的极大障碍。本文设计了CCS的商业化推广模型,并针对系统中电站、CO2运输者、CO2使用者和存储地的经济特性构建了Agent模型。对该模型运用Matlab软件进行了系统仿真。结果说明,在制度逐渐完善的过程中,CCS能够按照商业运行规则建立独立的产业系统。在系统初期,政府资金的介入对CCS的推广至关重要,随着市场化程度的提高,公众投资逐步进入该产业。而电力企业的采集系数和政府补助,则成为保持该系统稳定性的关键因素。
- 梁大鹏李锬腾超
- 关键词：CCSAGENT模型系统仿真
- 沪铜、天然橡胶期货价格时间序列的非线性检验被引量：1
- 2005年
- 运用替代数据方法来分析判断上海期货交易所两种主要工业品期货———铜和天然橡胶的期货价格时间序列的非线性特征。通过对两种期货合约共三组样本观测数据的检验,发现期货收益时间序列存在明显的非线性成分,且存在某种相依性,为进一步期货价格时间序列的非线性特征提供依据。
- 李锬齐中英
- 关键词：价格时间序列期货
- 农产品期货价格时间序列R/S分析被引量：13
- 2006年
- R/S分析方法是金融时间序列分析的有力工具。农产品期货价格波动具有明显的非线性特征,期货价格增量之间不是相互独立的,价格时间序列具有持久性趋势和非周期循环长度。并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多的噪声,日价格更不稳定,比周和月价格有更多的变化。
- 李锬李鹏齐中英
- 关键词：R/S分析赫斯特指数
- 有限理性、异质信念与商品期货价格波动被引量：1
- 2007年
- 本文构建了一个基于交易者异质信念的商品期货市场仿真模型,在控制外部信息对市场影响的前提下,研究交易者异质信念的演化对市场价格产生的影响.采用Brenner的随机信念学习模型能够刻画个体交易者的学习、模仿行为,改以往所采用的遗传算法等借鉴生物进化论思想的模型无法将宏观价格动态与个体行为相联系的不足.检验结果表明,仿真产生的期货价格时间序列具有高峰厚尾分布、波动聚集、长记忆性,与真实期货价格的统计特征一致的典型特征,验证了模型的有效性.结果表明,外部信息不是形成收益序列典型特征的原因,个体交易者通过学习发生的信念转换和交易者之间的相互影响是造成价格收益序列典型特征的根本原因.
- 李锬齐中英雷莹
- 关键词：期货价格异质信念长记忆性
