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武亚楠
武亚楠
作品数:
2
被引量:7
H指数:1
供职机构:
中国科学技术大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
陶利斌
对外经济贸易大学金融学院应用金...
潘婉彬
中国科学技术大学管理学院统计与...
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陶利斌
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经济管理
年份
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2013
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知情交易者在公司IPO前五年扮演何种信息角色?
被引量:7
2013年
本文选择我国2004~2011年全部新上市A股为样本,采用随机效应模型研究三类知情交易者(分析师、内部人和机构投资者)在公司自上市起前五年与股价同步性的关系,以及在不同上市年度对股价信息影响的变化过程。研究发现,分析师在公司上市前四年对股价同步性的影响均不显著,而在上市第五年为正显著。内部人交易对股价同步性的影响主要集中在上市后1~3年。机构投资者交易则在公司上市后1~5年均对股价同步性有显著的影响。结果表明,在公司上市后的前五年,机构投资者交易能显著减弱A股市场的同涨同跌现象,内部人交易向市场传递了公司层面的信息,而分析师的优势在于对市场和行业层面信息的解读。
潘婉彬
武亚楠
陶利斌
关键词:
IPO
分析师
内部人
机构投资者
三类知情交易对股价同步性的影响研究——基于面板数据分析
本文以2004~2011年上市后0~5年沪深A股公司日收益率为样本,从特质信息含量(FSRV)与上市年份关系图出发,对股价同步性(SYNCH)和知情三方活动(分析师覆盖率,内部人交易,机构投资者交易及机构投资者家数)作随...
武亚楠
关键词:
机构投资者
知情交易
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