马莉莉
- 作品数：39 被引量：501H指数：13
- 供职机构：武汉大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金湖北省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理建筑科学自动化与计算机技术社会学更多>>
- 消费环境对我国消费增长影响的实证研究——基于省际动态面板数据的系统GMM分析被引量：10
- 2017年
- 目前宏观经济增速放缓,投资和出口发展受限,扩大内需仍是共识。消费环境在收入转化为消费这一过程中起着重要的作用。实证研究结果表明:基础设施建设水平、金融政策环境、社会保障政策等环境变量的改善,对消费增长有着显著的正向推动作用。改善我国当前的消费环境,能够有效释放居民消费潜力,促进经济增长。
- 马莉莉费园梅谢钦
- 关键词：消费环境动态面板系统GMM估计
- 基于VaR和两基金分离的投资组合模型被引量：1
- 2005年
- 本文使用VaR来度量投资组合的市场风险,构造了一个在可接受期末财富约束条件下,使VaR达到最小的投资组合模型,同时,发现该模型发生了两基金分离现象,因此存在多风险资产情形下的投资组合模型可以退化成为单风险资产情形下的投资组合模型。最后,本文使用简化的单风险模型对我国上海股票市场进行了实证分析,探讨投资者如何在股票和银行借贷中进行最优资产分配。
- 李正友金玲马莉莉
- 关键词：在险价值投资组合模型VAR基金上海股票市场风险资产
- 水箱水质变化数学模型及计算机仿真研究被引量：2
- 2005年
- 随着在储水箱中的停留时间的增长,水中的余氯也会逐渐消耗,水质恶化.从水流的基本特性出发,分别建立了间歇操作和连续操作水箱(池)的分区数学模型,并在此基础上进行了计算机仿真应用软件的开发.还利用国外观测资料,检验了模型和仿真程序.仿真结果表明,所建的数学模型能客观地反映水箱(池)的水流混合特性.
- 方正马莉莉袁建平
- 关键词：水质计算机仿真
- 火车站客流密度与移动速度的观测研究被引量：21
- 2007年
- 采用录像记录的观测方法,对武昌火车站春运时旅客进站和出站进行了实地观测,基于观测数据,分析了行人速度与客流密度之间的关系,并对两者之间的关系作了探讨。在探讨中对动力学分析公式进行了检验,计算出符合实际观测数据的各个参数值,并对进出站客流容量进行了分析。
- 方正袁建平王晓刚马莉莉王平
- 关键词：车站人员密度
- R/S分析的理论基础:分数布朗运动被引量：51
- 2004年
- 探讨了R/S分析方法的理论基础.指出稳定的Levy分布作为R/S分析的理论基础有重大缺陷,分析了分数布朗运动与R/S分析在含义和逻辑上的紧密联系,提出了分数布朗运动是R/S分析的理论基础的观点.最后,对我国上海股票市场进行了实证分析,其检验结果证实了本文提出的观点.
- 徐绪松马莉莉陈彦斌
- 关键词：R/S分析分数布朗运动非线性
- 考虑损失规避的期望效用投资组合模型被引量：22
- 2007年
- 投资者行为的本质特征会影响投资者对不同风险资产的投资决策。本文从期望效用最大化的角度研究不同风险资产的配置问题,并将人的心理活动引入了投资组合模型之中。论文借鉴了损失规避这个重要的概念,将投资者的效用函数表示为期末财富和财富变化的函数;建立了基于损失规避的最优投资组合模型;并对我国上海股票市场进行了实证分析,得到了在财富变化的不同关心程度下的组合前沿。
- 徐绪松马莉莉陈彦斌
- 关键词：投资组合损失规避
- 我国上海股票市场GARCH效应实证研究被引量：57
- 2002年
- 对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究,包括3个方面的内容:应用GARCH模型对股票收益率进行事前估计分析;对模型参数进行估计与最优选择;应用GARCH模型进行事后估计分析.结果表明我国上海股票市场收益率序列的波动具有显著的异方差性,可以用GARCH(1,1)进行拟合.
- 徐绪松马莉莉陈彦斌
- 关键词：上海股票市场GARCH效应实证研究非线性
- 消费习惯与资产价格波动研究
- 2010年
- 投资者的主观属性对于资产价格的决定起着重要的作用。消费习惯是投资者的一种重要的行为属性。习惯形成模型假定消费者的效用不仅仅来自于当前的消费水平,还来自于过去的相对消费水平。投资者在做出投资决策时不仅仅要考虑未来每一期的消费水平,还要考虑已经形成了的消费习惯,因而会影响资产的均衡价格。本文将股票的均衡价格表示为习惯参数的函数,进而研究消费习惯的变动对于股票价格波动的影响,并比较中美股市波动的差异性。文章使用GMM方法估计得到了我国投资者的习惯参数,结果表明我国投资者对过去消费具有强烈的依赖性,且这种依赖程度要大于美国的投资者。文章还采用数值模拟的方法研究了消费习惯的波动对资产价格波动的影响。模拟结果表明我国投资者消费习惯的较小波动,会引起股票价格的大幅波动,并且这种波动幅度要大于美国投资者消费习惯的波动所引起的股票价格波动的幅度。
- 马莉莉陈彦斌
- 关键词：资产价格行为资产定价
- 土石坝加固中劈裂灌浆技术应用研究
- 马莉莉
- 关键词：土石坝加固劈裂灌浆数值模拟
- 基于代表性偏差的行为投资组合模型及实证被引量：5
- 2012年
- 代表性偏差这一心理特征分为横向代表性偏差和纵向代表性偏差,将其分别引入投资组合模型,研究了它们对投资者投资组合决策的影响.提出了代表性收益概念,从期望效用最大化的原则出发,把投资者的效用表示为期末收益和超额代表性收益的函数,建立了基于纵向代表性偏差的最优投资组合模型(横向类似),实证分析表明这一模型能够得到投资组合的有效前沿.
- 徐绪松宋奇马莉莉
- 关键词：效用函数行为投资组合
