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史美景

作品数：17 被引量：122H指数：6
供职机构：西安交通大学经济与金融学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术文化科学更多>>

合作作者

文献类型

  • 16篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 17篇经济管理
  • 2篇理学
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇文化科学

主题

  • 9篇股票
  • 5篇收益率
  • 4篇期货
  • 4篇股票市场
  • 4篇股指
  • 4篇股指期货
  • 3篇时间序列
  • 3篇股票价格
  • 2篇信息传递
  • 2篇实证
  • 2篇实证分析
  • 2篇套期
  • 2篇套期保值
  • 2篇现货
  • 2篇现货市场
  • 2篇会计
  • 2篇会计信息
  • 2篇股票收益
  • 2篇股票收益率
  • 2篇CPI

机构

  • 17篇西安交通大学
  • 2篇上海财经大学
  • 1篇大连理工大学
  • 1篇西安电子科技...
  • 1篇达尔豪斯大学

作者

  • 17篇史美景
  • 4篇邱长溶
  • 2篇曹星婉
  • 1篇宋婷
  • 1篇王君怡

传媒

  • 6篇统计与决策
  • 3篇统计与信息论...
  • 2篇数理统计与管...
  • 1篇统计教育
  • 1篇当代经济科学
  • 1篇山西财经大学...
  • 1篇西部论坛（陕...
  • 1篇金融发展研究

年份

  • 1篇2015
  • 3篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2008
  • 2篇2007
  • 1篇2006
  • 3篇2005
  • 1篇2004
  • 3篇2002
  • 1篇2001
共 17 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
会计信息对股票价格影响作用的回归分析
2002年
会计信息是股票市场中信息的主要来源，是股票价格的内在决定因素，通过对深沪两市场股票价格与财务指标的研究，定量分析他们之间的关系。
史美景
关键词：股票市场会计信息股票价格
基于极差的条件自回归极差模型
2007年
本文介绍了一种在固定时间区间上资产价格极差的动态模型:条件自回归极差(CARR)模型。CARR模型的条件极差十分类似GARCH模型中的条件方差,而且CARR模型也相似于ACD(Autoregressive Conditional Duration)模型。极端值理论(Extreme value theory)暗示极差是波动的一种有效估计,因此CARR模型可以看作是波动模型,并通过实证分析发现CARR模型的样本期外波动的预测效果比标准的GARCH波动模型要好。
史美景邱长溶
关键词：GARCHACD
基于Copula-TGARCH模型的股指期货最佳套期保值比研究被引量：16
2012年
本文基于一种新的Copula-TGARCH模型估计股指期货的最佳套期保值比,根据现货和期货收益率序列不同的尾部相依性,用不同的Copula函数形式(Gumbel,Clayton,Gaussian)拟合两者的相关性,并与其它的动态套期保值模型(ECM-CCC-GARCH和ECM-DVEC-GARCH)比较其套期保值的有效性。通过对香港恒生指数现货和期货的实证分析发现:无论样本期内、外,Copula-TGARCH模型的套期保值效果均优于其它模型,而基于非对称Gumbel Copula的套期保值比最佳。
史美景赵永淦
关键词：COPULA函数股指期货
成交量对股票收益率波动的影响分析被引量：5
2005年
文章利用带有成交量变化率解释变量的指数自回归条件异方差方程EGARCH(1,1)-M,实证分析了上海、深圳证券市场信息到达对波动的影响及杠杆效应,发现在样本期内成交量变化对深圳市场股票收益率波动的影响比上海市场更大。
史美景
关键词：成交量股票收益率
股指期货对现货市场的信息传递效应分析被引量：26
2007年
本文研究了股票指数合约的交易对现货市场的影响以及股指期货是否有助于现货市场在信息传递速度与效率方面的提升。利用了GARCH模型,修正GARCH模型,TGARCH模型及极端值模型,通过对香港恒生H股指期货合约引入前后样本的实证分析发现,在期货合约未上市前,波动性干扰反应在时间上的持续性效果较持久。反之,在股价指数期货合约推出后,可以观察到波动性干扰因子的影响会更快速的反应到经济体系中,显示此时的波动过程更趋稳定。由此推论出期货交易的进行加速了信息传递的效率。亦即开放期货合约的交易,对于其标的现货市场的信息传递以及市场波动性,皆具有正面的贡献。
史美景邱长溶
关键词：股指期货现货市场
信息流与量:中国证券市场实证分析
2005年
股票市场微观结构理论认为,每日股票价格波动主要是由新信息流入市场而导致的,信息流入市场的直接结果是交易次数和成交量的变化。本文利用基于混合分布假设MDH的GARCH―cum―Volume模型,通过对中国股票市场20只股票的实证分析发现:当成交量引入条件方差模型,收益率波动的持久性减弱甚至消失,和发达成熟股票市场的分析结论一致。
史美景邱长溶
关键词：实证分析中国证券市场信息流市场微观结构理论股票价格波动方差模型
股票市场长期波动趋势度量及影响因素分析——基于Spline-GARCH模型被引量：7
2015年
本文意在度量股票市场长期波动趋势,检验长期股票市场风险与宏观经济变量的关系。以Engle和Rangel(2008)提出的Spline-GARCH模型为基础建立一个新的模型Spline-GARCHEMD,并利用EMD方法拆解季度宏观经济变量CPI和GDP为数个不同频率的成分因子与趋势,以达到去除趋势以及连接总体宏观经济景气循环的目标。研究发现纳入CPI和GDP因素后计算的长期风险对总风险的贡献分别为11.7%和7.81%,说明经济环境的变化对我国股票市场收益率波动影响不大,GDP和CPI的变化并没有提供股市长期风险有用的信息。
史美景宋婷
关键词：股票市场
信息的非对称效应及对上证综指的实证分析被引量：1
2006年
文章利用EGARCH-M,TGARCH-M和PGARCH-M具有非对称效应的均值模型,对上证指数收益率波动性进行了实证分析,结果显示这些模型均能很好地反映收益率序列的非对称杠杆效应及期望收益和期望风险的正向关系,并通过信息影响曲线(News Impact Curves)直观看出利空、利好消息的非对称反映,进而比较选择能更好地拟合此序列的模型。
史美景
关键词：GARCH类模型上证指数收益率
基于Spline-GARCH模型的股票市场长期波动趋势的度量被引量：1
2012年
文章利用Engle和Rangel(2008)最新提出的Spline-GARCH模型对我国股票市场长期波动趋势进行研究,把波动分为瞬时高频波动部分和缓慢变化的长期低频时变波动部分,放松了传统GARCH类和SV类模型假设非条件波动是常数的限制,实证检验了该模型的有效性。并对引起股票市场低频波动的原因进行了分析,研究了低频时变波动与GDP、CPI、货币供应量M1以及利率波动的关系。
史美景曹星婉
关键词：股票市场
会计信息对股票价格影响作用的回归分析被引量：23
2002年
会计信息是股票市场信息的主要来源 ,是股票价格的内在决定因素。文章通过对深沪两市场股票价格与财务指标的研究 ,定量分析了二者之间的关系。
史美景
关键词：会计信息股票价格
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